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[問題] 價差的問題？？

看板Option (期貨與選擇權)作者 (科科)時間17年前 (2008/09/09 13:22), 編輯推噓8(8推 0噓 8→)
留言16則, 5人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
1. 問題類別:價差 2. 問題描述: 請問 如果市場看空，要做空頭價差的話， 賣權空頭價差 和 買權空頭價差 這2種策略是差在哪邊？？ 還有 價差 會像 做單邊單 買方有時間價值流失的問題嗎？ 謝謝！！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.172.54.47
推
09/09 13:23, , 1F
請找本書來看～謝謝
09/09 13:23, 1F
推
09/09 13:29, , 2F
差在順不順;你若要放到結算就不用考慮時間價值問題
09/09 13:29, 2F
→
09/09 13:30, , 3F
找 konyatsukino的文章，他對價差研究的很深
09/09 13:30, 3F
推
09/09 14:06, , 4F
1.一個當閒 一個當莊 2. 比較不會
09/09 14:06, 4F
推
09/09 14:58, , 5F
越價內的delta絕對值越接近一 ;越價平的時間價值消失越快
09/09 14:58, 5F
→
09/09 14:58, , 6F
了解的話想一想就知道了
09/09 14:58, 6F
推
09/09 15:25, , 7F
一般來說 分淨支出 淨收入 用來當作買賣方
09/09 15:25, 7F
→
09/09 15:25, , 8F
任一單邊皆可以組漲組跌 作莊作閒會因此對調
09/09 15:25, 8F
→
09/09 15:28, , 9F
作莊保證金固定5000元一口 作閒可以買到大槓桿
09/09 15:28, 9F
→
09/09 15:30, , 10F
兩組以上組合 分鷹式蝶式箱形梯形 每總亦有膩操作部位
09/09 15:30, 10F
→
09/09 15:31, , 11F
建議偶數進入 再用買賣腳解開或追加作變化
09/09 15:31, 11F
→
09/09 15:32, , 12F
可以參考 選擇權玩家 李榮祥
09/09 15:32, 12F
→
09/09 15:33, , 13F
作者已經走了 可惡 書中的公式錯誤誰來幫我更正啊
09/09 15:33, 13F
推
09/09 16:49, , 14F
^^"樓上，保證金不一定是5000元一口~視契約差距而定才對
09/09 16:49, 14F
推
09/09 19:28, , 15F
呵~是押 李榮祥走了真可惜耶 本來我還有寫email問他問題說
09/09 19:28, 15F
推
09/10 01:04, , 16F
對喔 偶的陰謀被發現了 (逃~~~)
09/10 01:04, 16F
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