Re: [轉錄][問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了

看板Option (期貨與選擇權)作者ifoo (天空之城)時間15年前 (2011/01/26 01:25)推噓10(10推 0噓 26→)

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抓了期交所的資料來看先不考慮手續費和稅金,還有其他人的下單口數苦主說市價一千口成交638口我的疑問是,券商為何沒有在帳戶變成負的時候發現為何成交638口才發現停止送單總帳戶權益在第53筆,OP價格從620變成74時,就變成負的為何54筆以後還成交一百多口筆成交時間成交價格成交量累積口數保證金帳戶總權益 1 9062100 3.5 1 1 299825 300000 2 9062100 3.5 1 2 299650 300000 3 9062100 3.7 10 12 297800 300020 4 9062100 3.8 60 72 286400 300080 5 9062100 3.7 10 82 284550 299720 6 9062100 3.8 20 102 280750 300130 7 9062100 4 1 103 280550 301150 8 9062100 3.8 80 183 265350 300120 9 9062100 5 5 188 264100 311100 10 9062100 4 1 189 263900 301700 11 9062100 5 1 190 263650 311150 12 9062100 45.5 1 191 261375 695900 13 9062100 5 6 197 259875 309125 14 9062100 45.5 1 198 257600 708050 15 9062100 45.5 1 199 255325 708050 16 9062100 46 3 202 248425 713025 17 9062100 45.5 3 205 241600 707975 18 9062100 65 1 206 238350 907850 19 9062100 46 3 209 231450 712150 20 9062100 74 31 240 116750 1004750 21 9062100 65 1 241 113500 896750 22 9062100 75 1 242 109750 1017250 23 9062100 74 31 273 -4950 1005150 24 9062100 85 1 274 -9200 1155300 25 9062100 75 1 275 -12950 1018300 26 9062100 89 1 276 -17400 1210800 27 9062100 85 1 277 -21650 1155600 28 9062100 95 1 278 -26400 1294100 29 9062100 89 1 279 -30850 1210700 30 9062100 99 1 280 -35800 1350200 31 9062100 95 1 281 -40550 1294200 32 9062100 188 2 283 -59350 2600850 33 9062100 99 1 284 -64300 1341500 34 9062100 199 5 289 -114050 2761500 35 9062100 188 2 291 -132850 2602550 36 9062100 262 20 311 -394850 3679250 37 9062100 199 5 316 -444600 2699600 38 9062100 362 32 348 -1023800 5275000 39 9062100 262 20 368 -1285800 3535000 40 9062100 362 32 400 -1865000 5375000 41 9062100 362 13 413 -2100300 5375000 42 9062100 362 13 426 -2335600 5375000 43 9062100 499 1 427 -2360550 8293100 44 9062100 595 1 428 -2390300 10342700 45 9062100 499 1 429 -2415250 8288300 46 9062100 600 10 439 -2715250 10454750 47 9062100 595 1 440 -2745000 10345000 48 9062100 600 1 441 -2775000 10455000 49 9062100 620 35 476 -3860000 10896000 50 9062100 600 11 487 -4190000 10420000 51 9062100 620 139 626 -8499000 10907000 52 9062100 620 174 800 -13893000 10907000 53 9062100 74 31 831 -14007700 -10933000 54 9062100 74 31 862 -14122400 -10933000 55 9062100 362 45 907 -14936900 1479800 56 9062100 620 61 968 -16827900 13180100 57 9062100 362 45 1013 -17642400 692900 58 9062100 630 1 1014 -17673900 14267100 59 9062100 620 61 1075 -19564900 13760100 60 9062100 630 1 1076 -19596400 14297600 61 9062200 3.5 1 1077 -19596575 -19408100 62 9062200 3.5 1 1078 -19596750 -19408100 63 9062200 4 4 1082 -19597550 -19381150 64 9062200 4 4 1086 -19598350 -19381150 引述《dyhsu ()》之銘言： : ※ 引述《IBIZA (溫一壺月光作酒)》之銘言： : : 已經支出的權利金只有30萬 : : 另外的九百多萬是因為KGI跟期交所之間的信任機制 : : 期交所相信KGI已經收取權利金, 所以允許KGI傳過來的單子 : : 這九百多萬權利金從頭到尾都不存在 : : 「買方風險有限」 : : 在這個case裡面, sasa才是買方, KGI是仲介商 : : 在買方的當日結算權益, 不應該出現下面這張圖這樣的數字 : : http://0rz.tw/X8GIU : : 這是仲介商把自己的錯誤, 加在買方身上 : : 導致買方風險大於他的權益, 才會出現這張圖 : : 選擇權理論沒有錯, 錯的是KGI的程式造成了這張違反理論的圖 : : 你的說法是把 sasa+KGI 當作買方 : : 並且認為sasa+KGI在這個交易中有支出一千萬權利金 : 沒錯就是支出一千萬權利金 : 不然你以為他的對手賺的錢那裡來的 : sasa是買方 : 買之前 : 現金 30w 部位0 81p現價3.5 : 委託市價一千口 IOC 555 口成交均價 360點支出990w : 現金 -960w 部位 555口81p 現價 630 點 : 部位市值 555* 630 *50 = 17482500 元 - 現金 960 w = 總市值 7882500元 : (此時噱爆了沒人唉唉叫) : 下一秒 : 81p 打回 4 : 現金 -960w 部位555口81p 現價 4點 : 部位市值 555* 4 * 50 =111000 元 - 現金 960w = 總市值 - 9489000 元 : sasa看到這-9489000元不想付 : 因為他認為他戶頭只有30萬 : 期貨法規站他這邊 => 差額 9189000 KGI吃下 : : 但是KGI什麼時候是買方了？ : KGI=仲介商 : : 又, 除了那三十萬之外, KGI什麼時候收取了其他九百多萬權利金？ : 沒收取所以要吃9189000 : : 我就說了嘛, KGI一開始別追討, 把那九百多萬當作他自己買的, 自己做買方 : : 我就同意你說的對啊 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.172.208.72 ※ 編輯: ifoo 來自: 218.172.208.72 (01/26 01:26)

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