Re: [問題] 程式交易 snoopy回測台指期近月一問

看板Option (期貨與選擇權)作者spurs0800 (趙子元是民主的燈塔)時間14年前 (2011/12/01 15:32)推噓2(2推 0噓 6→)

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將近10年的程式交易經驗提供你參考~ 回測的期間越長當然越準確，但這要看K線的數量和交易的次數而定以我的經驗，回測的交易次數如果超過2000次，扣掉交易成本還可以賺錢則這個交易程式的績效可信度頗高而10年期的資料看起來雖長，但實際上日線也不過2400根使用均線策略大概交易次數有百餘次就很不錯了這樣的回測數據就算再好也沒有參考的依據更何況你的40MA交易策略，看起來還是做最佳化的結果當然有人會說，台指期沒有那麼長的資料要怎麼辦? 其實很簡單，日線的資料是最容易取得的你只要去網站把歐、美、日、韓的股市資料都下載下來找10個股市做10年期的回測，看綜合起來是否能夠賺錢一個好用的交易程式是不可能只有在台股才能賺錢的 ※ 引述《cccchaha (gg)》之銘言： : http://localhostr.com/file/dFgMJL0/future2.xls : 曾經有一個網友告訴我一個叫做snoopy的操做方法， : 一次只做一口，不論多單空單最多就是一口。 : 1.漲破季線就買一口多單台指期，並把空單回補 : 2.跌破季線就買一口空單台指期，並把多單回補 : 隨時隨地都有一口，不是多單就是空單。 : 我剛剛寫了一個程式，裡面的資料是近十年台指期近月資料 : 我試了各種天期的均線 : 發現到MA40可以達到10年漲12倍，獲利1100%的效果 : 就像上面我的網址一樣， : 我程式裡面的設定是 : 1.某一天收盤漲破季線，程式會發出買進信號，於是 : 隔天一開盤就買多單，並回補空單 : 2.某一天收盤跌破季線，程事會發出賣出信號，於是 : 隔天一開盤就買空單，並賣出多單 : 3.前一天就先以漲停或跌停價掛入，所以會成交在開盤價 : 多單漲一點賺台幣200，跌一點賠台幣200 : 一口保證金90000 : 本金30萬 : 因為我從來沒有操作過期貨，又聽說期貨很恐怖， : 所以遲遲不敢嘗試， : 想請問前輩們指點一下這個策略是否有我沒注意到的地方。 : 因為我白天沒辦法看盤， : 所以我希望能做到每天最多只成交一次，前一天晚上就先掛好單，不看盤不叮盤 : 有可能這樣操作嗎? : 最後，新手是不是玩小台比較好@@ : 除了一點變成50元外還有什麼要注意的嗎? : 還請指導，感謝 : by 還在期貨門口觀望遲遲不敢下單的人 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.85.109