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Re: [標的] 0050跟00631L的比較

看板Stock (股票)作者 (Capufish)時間5年前 (2019/12/17 16:13), 5年前編輯推噓13(17推 4噓 36→)
留言57則, 14人參與, 5年前最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《Capufish (Capufish)》之銘言： : 1. 標的：0050 00631L : 2. 分類：請益 : 3. 分析/正文： : 00631L從2014年開始抱到現在，報酬約161% : 0050同時間約60%（已算息） : 去年2018修正，00631L跌很多，但後來彈更快 : 這是不是表示與其買0050，不如長期持有00631L更佳？ : 長期持有0050的人，代表相信0050會漲 : 既然如此，開槓桿的正2不是可以更加速這個過程嗎？ : 雖然手續費1.3％跟沒配息 : 但正2的資本利得早就賺超過那些成本幾十倍了 : https://imgur.com/AnrTykE
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 如果接下來遇到大跌，更應該大量加碼，因為彈得更高 : 如果認為不該加碼的話，那0050也該直接賣出才對 : 不加碼＝看空 : 所以00631L雖然會跌更深，但跌深時的加碼，會回報更多 : 明天就把0050賣掉80％，改買00631L : 長期投資，缺錢才退場 : 80％00631L，20％0050 : 每半年再平衡一次，正2漲多就賣掉一些轉回0050 : 正2跌深，就賣掉一些0050轉回正二 : 把再平衡的觀念用到0050跟00631L上面 : 長期持有，勝率應該不輸GG 想請教一下大家，如果拿正2跟0050做再平衡 例如0050（50％），正2（50％） 每半年或一年做再平衡一次 理論上來說，如果大盤漲，0050漲，正2漲更多 這時就拿漲多的正2，補回來0050 如果大盤跌，0050跌，正2跌更多 這時就拿跌少的0050，補回來正2 投資不就是要逢低加碼，低買高賣 與其逢低加碼0050，不如逢低加碼更低的正2 到時候回彈還更高 https://i.imgur.com/ETXiBzZ.jpg
如果要高賣賺錢的0050，不如賣賺更多的正2，來低買0050 這種操作，好像比單純持有0050來得更有優勢（如果大盤長期往上） 請問用0050+正2這種再平衡的作法，有什麼盲點嗎？ PS：早上進場的，獲利跟GG差不多 https://i.imgur.com/NkjbM6R.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.135.31 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1576570439.A.E52.html
推
12/17 16:17, 5年前 , 1F
你還滿聰明的，我一部分的部位就是這樣玩
12/17 16:17, 1F
推
12/17 16:19, 5年前 , 2F
就像我之前推文講的，x2最大的弱點就是會扣血
12/17 16:19, 2F
→
12/17 16:21, 5年前 , 3F
所以這個模式的最大弱點，就是遇到長期持平的盤勢
12/17 16:21, 3F
推
12/17 16:29, 5年前 , 4F
拿跌少的0050，補回來正2 => 是說賣0050改買正2嗎?
12/17 16:29, 4F
→
12/17 16:36, 5年前 , 5F
是的，再平衡就是一段時間後，賣高買低，回到原本
12/17 16:36, 5F
→
12/17 16:36, 5年前 , 6F
的比例
12/17 16:36, 6F
推
12/17 16:42, 5年前 , 7F
借問一下開戶未滿三個月有什麼替代的2x商品可以買呢
12/17 16:42, 7F
推
12/17 16:53, 5年前 , 8F
你高興就好 一般再平衡是用相關係數低的來做效果比
12/17 16:53, 8F
→
12/17 16:54, 5年前 , 9F
較好 你這兩個相關係數那麼高 可以不用再平衡沒關係
12/17 16:54, 9F
推
12/17 16:57, 5年前 , 10F
如果大盤長期往上，到不如只找正2低點投入(EX:乖離
12/17 16:57, 10F
→
12/17 16:59, 5年前 , 11F
負的時候)。再平衡目標是拉平"波動度"最好是找負相
12/17 16:59, 11F
→
12/17 17:00, 5年前 , 12F
關的。 0050 X2 2者同向，我覺得再平衡意義不大。
12/17 17:00, 12F
有意義啊，比起全壓正2的風險，0050跟正2各半的風險較低 波動大小 00631>0050+00631>0050 報酬高低 00631>0050+00631>0050 如果不滿足0050，又擔心正2波動太大，選擇0050+00631沒什麼問題 再平衡的目標是降低波動，0050+00631的波動確實比00631來得小 至於相關跟負相關，搭配組合算是稍微降低正相關吧
→
12/17 17:04, 5年前 , 13F
甜李這根針棒棒 XD
12/17 17:04, 13F
→
12/17 17:15, 5年前 , 14F
難道三個月未到我只能用兩倍錢買0050嗎
12/17 17:15, 14F
推
12/17 18:08, 5年前 , 15F
說穿了這其實就是大盤開1.5倍槓桿 然後再加正二扣血
12/17 18:08, 15F
噓
12/17 18:21, 5年前 , 16F
無聊嗎？再平衡是用在兩個負相關的指數，你用兩個
12/17 18:21, 16F
→
12/17 18:21, 5年前 , 17F
看漲的指數，那不叫再平衡，那叫吃飽沒事幹。你如果
12/17 18:21, 17F
→
12/17 18:21, 5年前 , 18F
看漲，全灌正2不是更快
12/17 18:21, 18F
→
12/17 18:22, 5年前 , 19F
股版真是奇文共賞，一堆鍵盤股市達人
12/17 18:22, 19F
看漲，但不想全壓正2，所以採取搭配0050降低波動（此波動指的是全壓正2）
推
12/17 18:28, 5年前 , 20F
樓上不懂還噓...
12/17 18:28, 20F
推
12/17 18:31, 5年前 , 21F
原po算有慧根，這模式除了扣血問題，實務上我再講一
12/17 18:31, 21F
→
12/17 18:31, 5年前 , 22F
個要克服的點
12/17 18:31, 22F
推
12/17 18:34, 5年前 , 23F
實務上再平衡時，會遇到人性買高賣低的衝動
12/17 18:34, 23F
→
12/17 18:35, 5年前 , 24F
這部分要克服難度很高
12/17 18:35, 24F
→
12/17 18:41, 5年前 , 25F
總是少不了一些喜歡重新發明輪子的...
12/17 18:41, 25F
→
12/17 19:00, 5年前 , 26F
我也不太懂這種情況再平衡的目的。schooldance可以
12/17 19:00, 26F
→
12/17 19:00, 5年前 , 27F
解釋一下嗎...
12/17 19:00, 27F
推
12/17 19:02, 5年前 , 28F
因為x2的特性，所以要再平衡
12/17 19:02, 28F
→
12/17 19:03, 5年前 , 29F
如果目的是調整槓桿或流動性，那應該不能叫再平衡吧
12/17 19:03, 29F
再平衡就是調整兩者之間的比例，賣高買低，維持相同比例 沒人說再平衡一定得是股債搭配吧？ 今天我想要黃金+白銀再平衡也可以阿 黃金+債券 股票+現金 現金+黃金 美金+台幣也可以再平衡 哪種搭配都是再平衡，只要確認好比例就好 沒人說一定要負相關或無相關才叫做再平衡吧？ 相關性+2的，搭配相關性+1的，兩者波動1.5 也是再平衡啊，至少波動減少0.5了
→
12/17 19:03, 5年前 , 30F
你有講跟沒講一樣...sweetlee的質疑是沒錯的阿
12/17 19:03, 30F
推
12/17 19:04, 5年前 , 31F
x2在上漲波段，會比x1報酬率高，在下跌波段，會比x1
12/17 19:04, 31F
→
12/17 19:04, 5年前 , 32F
報酬率低
12/17 19:04, 32F
推
12/17 19:06, 5年前 , 33F
"再平衡"兩支的比重,這樣我要叫他再平衡有啥不可以?
12/17 19:06, 33F
→
12/17 19:07, 5年前 , 34F
...所以你這就不是再平衡了嘛。
12/17 19:07, 34F
推
12/17 19:08, 5年前 , 35F
你懂原po跟我講的這種手法是啥不就好了?
12/17 19:08, 35F
→
12/17 19:08, 5年前 , 36F
一定要爭論這名詞是不是該用再平衡
12/17 19:08, 36F
→
12/17 19:09, 5年前 , 37F
那我覺得你嗆噓的人根本沒道理...只會誤導其他人
12/17 19:09, 37F
→
12/17 19:09, 5年前 , 38F
事實上我覺得這種手法要叫再平衡也很ok
12/17 19:09, 38F
→
12/17 19:10, 5年前 , 39F
如果術語都像你這樣用，還不大亂套...溝通上的誤解
12/17 19:10, 39F
→
12/17 19:10, 5年前 , 40F
會更多。你就承認自己也不是很懂那不就好了
12/17 19:10, 40F
推
12/17 19:11, 5年前 , 41F
哈哈，你要爭論你自便
12/17 19:11, 41F
→
12/17 19:12, 5年前 , 42F
誰在跟你爭論阿...就糾錯而已。半瓶水響叮噹
12/17 19:12, 42F
→
12/17 19:12, 5年前 , 43F
原po可以試試這模式，但自己要小心我推文上面講的
12/17 19:12, 43F
→
12/17 19:12, 5年前 , 44F
那兩個危險點
12/17 19:12, 44F
※ 編輯: Capufish (111.242.135.31 臺灣), 12/17/2019 19:51:14
噓
12/17 21:03, 5年前 , 45F
相關係數什麼時候可以大於1了
12/17 21:03, 45F
→
12/17 21:03, 5年前 , 46F
你吃飽太閒期貨調整保證金不是一樣意思
12/17 21:03, 46F
噓
12/17 21:49, 5年前 , 47F
直接歐印正2就好 這麼搞剛
12/17 21:49, 47F
→
12/17 22:28, 5年前 , 48F
不如75%資金投入正2，25%資金留在現金，也是1.5倍槓
12/17 22:28, 48F
→
12/17 22:28, 5年前 , 49F
桿，笑果跟你的正2正1各半有87%像，且再平衡時還幫
12/17 22:28, 49F
→
12/17 22:28, 5年前 , 50F
你省下正1那部分的手續費交易稅了呢 XD
12/17 22:28, 50F
→
12/18 14:47, 5年前 , 51F
盲點就是你都知道大盤長期向上怎不全買正2
12/18 14:47, 51F
推
12/18 14:51, 5年前 , 52F
剛剛看一下2009年3月買 QLD(科技股正2)現在報酬率
12/18 14:51, 52F
→
12/18 14:51, 5年前 , 53F
是4140%
12/18 14:51, 53F
噓
12/18 15:09, 5年前 , 54F
某s嗆別人不懂 在我看來某s才是真的什麼都不懂 股
12/18 15:09, 54F
→
12/18 15:09, 5年前 , 55F
版果然人才輩出 奇文共賞 好笑到我都沒有被嗆的感
12/18 15:09, 55F
→
12/18 15:09, 5年前 , 56F
覺了
12/18 15:09, 56F
推
12/18 23:04, 5年前 , 57F
哇哈哈哈。竟然...
12/18 23:04, 57F
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