Re: [請益] 請教VIX問題

看板Stock (股票)作者tompi (大波動)時間5年前 (2020/11/09 14:41)推噓16(16推 0噓 2→)

留言18則, 15人參與討論串2/2 (看更多)

※ 引述《loreason (刀狂劍癡)》之銘言： : 請教各: 位先進， : 小弟一直很好奇，富邦是怎麼操作vix？按照該指數編製方式操作上周五該VIX部位代碼商品口數合約市值比重% VIXZ0F 2020/12VIX指數期貨 12,278 9,517,498,888 66.5709 VIXX0F 2020/11VIX指數期貨 6,611 4,804,044,286 33.6022 --------------------------------------------------------------- 期貨合計 14,321,543,174 100.1731 目前近月期貨電子盤下跌 3.16% 參考 https://www.investing.com/indices/us-spx-vix-futures : 就算是債券交雜選擇權，為什麼大選前， : 美股vix都已經創三月以來新高， : 但是富邦vix就像一攤死水，小小震動而已， : 結果選後突然回神，跟著美股vix拼命跌， : 然後還告訴我們溢價很大，真的溢價很高到了今天收盤溢價還有 +14.99% : 請問這是一種坑殺散戶的操作嗎？單純以溢價來說是一種散戶互相坑殺的方式還是要記得期貨商品(期貨型ETF)有 1.套利 2.投機 3.避險上述三種交易目的。 VIX 本身就是一種風險衡量的工具，其衍生性商品則是衍生的避險工具。當市場已經把該商品玩到溢價非常高的時候，如以前的元石油+2 對造市商而言每一個高於溢價進場的都是韭菜，僅有大韭菜跟小韭菜的差別，都是拿來割的。當你的身份是買進投機者的時候，只有買高還要賣更高的價差要求否則就是虧損出場。補充一下 VIX本身也是人為交易出來的，有時高估會因為投資人情緒的關係。衡量市場波動的方法很多有興趣的可以上 V-Lab 網站 https://vlab.stern.nyu.edu/ 該網站有非常多市場的波動估計，網站採用GARCH 波動模式估計上週五根據預測 SP500 波動預測值為 21.71%，市場11月期貨交易價格為27.18%。 https://imgur.com/y0wMHh7

下一次在交易VIX ETF 的時候請多注意投信公司的及時預估淨值。 : ※發文前請先詳閱[請益]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 : ※板規1-4-2.請益可提及標的，但是只要屬以下如： : 1. 問標的漲跌，或持股分析。 : 2. 預測性質，個股或產業未來性。 : 3. 請求推薦，或有推薦意圖。 : 請使用 [標的] 分類並依「正確格式」發文 : 違者將砍文處分。 : ----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。--------------------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.151.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1604904093.A.85D.html

推

jc761128

11/09 14:42, 5年前 , 1^F

11/09 14:42, 1^F

推

Homeparty

11/09 14:50, 5年前 , 2^F

11/09 14:50, 2^F

推

jimmyid4

11/09 14:59, 5年前 , 3^F

11/09 14:59, 3^F