Re: [請益] 散戶怎麼贏的了對沖基金?
※ 引述《davidwales (cluster)》之銘言：
: 標題: [請益] 散戶怎麼贏的了對沖基金?
: 時間: Thu Sep 30 12:54:30 2021
:
:
: 對沖基金公司 像是 英士曼 橋水 two sigma等等
:
: 裡面一堆數學家 物理學家 統計學家 和 電腦科學專業人士等等
:
: 還有無數工程師碼農 等等
:
: 請問各位要怎麼在績效上贏過他們?
終於有小弟會的題了
這裡一堆小道消息四處散布
我都不曉得什麼時候會問到我專業上
直接講重點好了
對沖基金自從2008年之後就變了
以前是拚了命的拚績效
現在則是拚績效的同時
還需要把風險降到最低
也就是不管什麼黑天鵝發生
都還可以穩定獲利
這點就跟那些自以為賺錢的散戶不同惹
去年四月到疫情前隨便買隨便賺
阿結果這個九月大家都在盤整的時候就不會玩了
更何況後面如果進空頭就更難打惹
但是對沖基金策略上可以因應各種模式這樣
不然這個月股版有人績效仍然跟之前一樣的?
:
: 另一個疑問就是
:
: 我認為對沖基金背後是需要很扎實的數理能力的
:
: 但版上討論幾乎看不到這類型的討論和研究話題
:
: 更多的都是一些分不清真偽的小道消息和神棍式的偏方策略
:
: 是我認知錯誤還是怎樣?
:
: 能否請教一下各位
還是有啦
你看的那些技術指標
其實也都是統計結果
發現指標出現什麼情況的時候盤勢會對應有什麼變化這樣
阿不過股版還是看小道消息偏多喇
:
: --
: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.117.248.1 (臺灣)
: ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632977672.A.96E.html
: ※ 編輯: davidwales (140.117.248.1 臺灣), 09/30/2021 12:55:46
: 推 autoexecbat : 1.大盤 2.加入他 09/30 12:55
老實講真的就是加入他喇
我看起來最可行的方案
不然想辦法把交易的方法都學一學
很多對沖基金為了portfolio的多樣化也還是會請trader
對沖基金穩就是穩在他們透過portfolio的多樣化去降低風險
: 推 KAKAKA5566 : 一個散戶可以 一群散戶不行 09/30 12:55
還是有啦 看看GME
每次看那個故事就覺得很爽
: → kline : 華為也說他一堆博士數學家科學家 09/30 12:55
看哪裡的人吧
華爾街就一堆美國的博士數學家科學家
華為的能比?
: 推 furnaceh : 基金績效差又沒差，薪水都穩賺的 09/30 13:01
: 推 KurtZouma : 喬水最近幾年很慘喔 而且不是每個避險基金都是Quant 09/30 13:04
: → KurtZouma : Fund 09/30 13:04
他都說對沖基金了基本上就是quant fund了吧= =
: → KurtZouma : 絕大多數還是以基本面分析為主，其實就連文藝復興扣 09/30 13:05
: → KurtZouma : 掉Medallion以外的基金表現都很差 09/30 13:05
這方面就是傳統基金在做的
: 推 john668 : 以為股市能用物理解釋就輸了 09/30 13:31
回最後這個貼文
quant入門第一句話就是
所有的模型都是錯的，但是能拿來賺錢的就是好模型
給大大參考
--
歡迎大家來我P2個版逛逛
hlzyzi
還蠻有趣的:D
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 176.189.137.194 (法國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632985606.A.3B3.html
→
09/30 15:10,
3年前
, 1F
09/30 15:10, 1F
推
09/30 15:10,
3年前
, 2F
09/30 15:10, 2F
→
09/30 15:11,
3年前
, 3F
09/30 15:11, 3F
兩個都會做這件事
先不管mutual fund怎麼做
hedge fund的部分是
裡面每個人都可能會弄出幾個model來
然後就會有人負責把所有model整合找到風險符合公司效益的條件下利益最大化的portfolio
可能操作上是同樣的標的
但是買賣背後的邏輯其實是一大堆的model累積起來的
更進一步的說
對沖基金現在漸漸轉型為algo trading的部分
然後portfolio中每個標的其實就是每一個algo這樣
推
09/30 15:18,
3年前
, 4F
09/30 15:18, 4F
→
09/30 15:18,
3年前
, 5F
09/30 15:18, 5F
也還好 風險處理好就好
散戶主要是風險意識常常沒到位qq
推
09/30 15:18,
3年前
, 6F
09/30 15:18, 6F
沒差啦意思到就好
※ 編輯: pinner (176.189.137.194 法國), 09/30/2021 15:24:32
※ 編輯: pinner (176.189.137.194 法國), 09/30/2021 15:25:55
推
09/30 15:27,
3年前
, 7F
09/30 15:27, 7F
→
09/30 15:27,
3年前
, 8F
09/30 15:27, 8F
→
09/30 15:29,
3年前
, 9F
09/30 15:29, 9F
→
09/30 15:29,
3年前
, 10F
09/30 15:29, 10F
推
09/30 15:35,
3年前
, 11F
09/30 15:35, 11F
→
09/30 15:36,
3年前
, 12F
09/30 15:36, 12F
→
09/30 15:37,
3年前
, 13F
09/30 15:37, 13F
推
09/30 15:38,
3年前
, 14F
09/30 15:38, 14F
推
09/30 18:42,
3年前
, 15F
09/30 18:42, 15F
我剛重新看原文
應該說他問的背景提到物理學家數學家統計學家
然後我當作是quant fund了
而現在也的確一堆quant fund
如果你想要抓著這點打請便吧
推
09/30 18:45,
3年前
, 16F
09/30 18:45, 16F
→
09/30 18:45,
3年前
, 17F
09/30 18:45, 17F
啊所以我那個連結也說這是傳統的啊= =
啊現在就時代在變吼
→
09/30 18:46,
3年前
, 18F
09/30 18:46, 18F
→
09/30 18:46,
3年前
, 19F
09/30 18:46, 19F
→
09/30 18:46,
3年前
, 20F
09/30 18:46, 20F
Except for a few who stick to the original concept of the hedge fund, known as t
he classic long/short model.
https://www.investopedia.com/terms/h/hedgefund.asp
呼 好險我不是少數 還以為我找不到工作惹
※ 編輯: pinner (92.184.117.48 法國), 09/30/2021 20:28:52
推
09/30 22:35,
3年前
, 21F
09/30 22:35, 21F
→
09/30 22:35,
3年前
, 22F
09/30 22:35, 22F
啊L/S不管哪裡都有在做啊= = 我這邊補充是在說有一堆對沖基金走向演算法化
→
09/30 22:35,
3年前
, 23F
09/30 22:35, 23F
應該說 現在有一堆小的對沖基金也跑出來
他們做的我不敢說百分之百但至少百分之八九十都是做algo
人力少誰跟你看基本面？看基本面超花人力的捏
→
09/30 22:36,
3年前
, 24F
09/30 22:36, 24F
我做pricing的啦@@ 不過pricing也很多都被ai慢慢取代掉就是惹
※ 編輯: pinner (129.104.222.106 法國), 10/01/2021 03:14:54
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
