Re: [心得] 致敬大衛史雲生投資組合=股+債+REITS配置

看板Stock (股票)作者 (大波動)時間1年前 (2022/06/24 09:56), 1年前編輯推噓5(503)
留言8則, 7人參與, 1年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《leon868 (內心小劇場崩壞)》之銘言: 耶魯或是著名大學校務基金沒那麼簡單 以下資訊 根據 校務基金資產配置之研究-以美國耶魯大學與哈佛大學為例,蔡和錦 2020 耶魯 2019 校務基金 配置 https://imgur.com/tTlLCrH
可以發現 股票的部分 16% 比想像中低 不動產 10% 還好 抗通膨 絕對報酬 23% 高 風險投資 21% 高 槓桿收購 16% 比想像高 天然資源 5% 低 (原物料) 抗通膨 固定收益 8% 普通 其中 風險投資 https://imgur.com/eVoKDcQ
槓桿收購 https://imgur.com/J7qCBYb
風險投資+槓桿收購 約37%,算是不小 而且這兩項都需要高度的專業 絕對收益部分 比例最高為 23% 又分別有兩個參考基準 1. 被動部分 巴克萊 美國國債 9~12個月指數 2. 主動部分 credit suisse and investor wilshire 5000 composite 以耶魯校務基金這樣的程度配置一般人很難模仿作得到的 但我想 也許這樣可行 30% 絕對報酬 (這部分國內不好找),耶魯這部分年化 5.6% 20% 股票 10% 原物料 15% 債券 15% 不動產 耶魯過去10年 個資產類別平年報酬 https://imgur.com/sajidqd
台灣缺少 絕對報酬 ETF,各家投信看到沒有 : 人家說只有賠錢才會開始看書,一點也不錯! : 為了永存在股市上,最近正研究爬文資產配置相關文章/書籍,看到台灣Blogger綠角和市 : 場先生推介的書《耶魯操盤手:非典型成功》David Swensen模型有不少國外著名的私募 : 基金都接連仿效。 : 他的投資組合除了股債配置外都有配置REITS約5-20%以分散風險。 : https://imgur.com/ssSkSzl
: 長年績效好且穩定 : 不虧是長年賺贏其他基金5%的奇人 : https://imgur.com/fedm39a
: 以自設的組合來看,想了一下 : 股票市值型=國外應該就是SPY、VTI;國內當然是006208(手續費較低) : 債券型=國外應該就是TLT;國內的話雖然美債20是好標的,但富邦投等債(00740B)有5.6% : 利率稍高,應該也不錯 : REITS=國外應該就是VNQ;國內的REITS ETF有三種 : 00712 是mREITs 抵押型> 主要追蹤美國市場 : 00714 是eREITs 權益型> 主要追蹤美國市場 : 00908 是eREITs 權益型> 主要追蹤全球,前十大是新加坡+美國 : 抵押型的00712波動太大應該不是我的菜,714、908應該都還不錯 : 目前的想法是股:債:REITS=5:3:2 (參考David Swensen模型) : 不知道各位大大看法? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.56.194.52 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656035816.A.E38.html

06/24 09:59, 1年前 , 1F
勞退這種退休基金目標就是絕對報酬啦,想要配置的話
06/24 09:59, 1F

06/24 10:00, 1年前 , 2F
至少勞退自提先提滿6%
06/24 10:00, 2F
剛剛查了一下 勞退 報酬可以喔 https://imgur.com/WjvUcCT
不過6% 部位不夠 且選擇性太少

06/24 10:00, 1年前 , 3F
台灣要考慮....假使戰爭?
06/24 10:00, 3F
※ 編輯: tompi (61.56.194.52 臺灣), 06/24/2022 10:05:16

06/24 10:59, 1年前 , 4F
很多是要校務基金才能辦到的,一般人不適合。
06/24 10:59, 4F

06/24 12:27, 1年前 , 5F
REIT高配息但美股抽稅30%
06/24 12:27, 5F

06/24 14:37, 1年前 , 6F
應該要寫年化報酬率,這樣才能比較績效.
06/24 14:37, 6F

06/24 22:28, 1年前 , 7F
風險投資很高 真有趣
06/24 22:28, 7F

06/26 19:36, 1年前 , 8F
上新聞這策略就沒用了
06/26 19:36, 8F
文章代碼(AID): #1YjHdeuu (Stock)
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