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Re: [請益] 正二跟TQQQ的風險在哪？

看板Stock (股票)作者 (玻利維亞)時間3月前 (2024/07/08 12:20), 2月前編輯推噓8(9推 1噓 29→)
留言39則, 12人參與, 2月前最新討論串6/7 (看更多)
文字說明很多高手都講得很清楚了 剛好有空，就用圖表補充說明一下 首先前面很多討論槓桿型商品不要一次下滿 主要是在於萬一投資人是地獄倒楣鬼 買入即下跌，會吃到很重的虧損 所以以下回測是以"持續買進"為基礎進行的模擬 為了更好的比較槓桿型商品的差異 所以我用指期自制1x 2x 3x槓桿的商品 回測十年 每個20個交易日定期投入 假設沒有追蹤誤差 每日可根據100%,200%,300%曝險 完美調整艙位 同時計算交易稅，滑價三點，手續費 四項指標分別為 1.複合年均增長率(這個不用解釋了吧) 2.最大資產回撤百分比 這是你所承受的資產最大虧損百分比 如果權益增長至五百萬最後跌回兩百萬 數值為 (500-200)/500 = 60(%) 3.資產最長恢復時間 在歷史中你產生虧損多久後可以翻正 4.夏普比例(這個也不用解釋吧) https://imgur.com/l2FNb5Q
https://imgur.com/y0HAXyp
更新數據源:時間2001-4至今 我個人喜歡用三個指標評估 CAGR(%) / MDD(%) CAGR(%) / UI(%) (潰瘍指數) 資產最長回復時間 剩下就是個人偏好的問題 有多少錢、想承受多大的風險 能承受多久的虧損 自己想一想然後看圖就可以得出答案了 這是以多數人喜歡長期持有計算出來的 我個人更偏好在多頭時開更高的槓桿 但有時候會完全清空倉位持有100%現金 想辦法壓制MDD在某一個比例，但盡可能多承受"能賺取收益的波動" 整體來說曝險率在0%~600%之間動態調整 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.213.178 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720412428.A.F02.html
推
07/08 12:27, 3月前 , 1F
回測有個問題我覺得很多人忽略
07/08 12:27, 1F
→
07/08 12:27, 3月前 , 2F
你打算抱5年那用10年20年回測OK，因為會遇不同情況
07/08 12:27, 2F
→
07/08 12:27, 3月前 , 3F
你如果打算抱20年，那只用20年回測，結果會偏差
07/08 12:27, 3F
推
07/08 12:31, 3月前 , 4F
許願想看30年，有經過00 08的結果
07/08 12:31, 4F
→
07/08 12:34, 3月前 , 5F
如果地獄倒楣鬼買到88的TQQQ 到現在還沒回本
07/08 12:34, 5F
推
07/08 12:36, 3月前 , 6F
抱一輩子市場多頭，槓桿ETF當然長期穩贏
07/08 12:36, 6F
→
07/08 12:36, 3月前 , 7F
但是以抱一輩子去分析，你就無法忽略00,08那種跌法
07/08 12:36, 7F
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07/08 12:42, 3月前 , 8F
我是直接抓TradingView 的還原/原始連續合約來計算
07/08 12:42, 8F
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07/08 12:42, 3月前 , 9F
收益與合約價值，它沒有那麼早的資料。晚點看看我
07/08 12:42, 9F
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07/08 12:42, 3月前 , 10F
其他資料源的資料有多早的之前的
07/08 12:42, 10F
推
07/08 12:43, 3月前 , 11F
還是推分析，只是提醒回測區間要注意
07/08 12:43, 11F
→
07/08 12:49, 3月前 , 12F
30年回測，大仁部落格就有模擬的結果了
07/08 12:49, 12F
→
07/08 12:52, 3月前 , 13F
我是做短線的，個人習慣是假定策略終將失效，根據
07/08 12:52, 13F
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07/08 12:52, 3月前 , 14F
賺錢速度跟認定最終失效的損失金額，去計算策略盈
07/08 12:52, 14F
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07/08 12:52, 3月前 , 15F
利多久進入安全範圍（失效了也不會賠錢的需要存活
07/08 12:52, 15F
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07/08 12:52, 3月前 , 16F
時間）。於我而言，實務上一個策略真正能帶來的收
07/08 12:52, 16F
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07/08 12:52, 3月前 , 17F
益最終都會有一筆大的損失，但長投的分析中幾乎不
07/08 12:52, 17F
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07/08 12:52, 3月前 , 18F
考慮這種損失，所以如同x版友所說，應該還是需要考
07/08 12:52, 18F
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07/08 12:52, 3月前 , 19F
量更長的區間已計算黑天鵝可能造成的影響。
07/08 12:52, 19F
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07/08 12:57, 3月前 , 20F
回測2000, 2008 雖然重要但感覺很麻煩 XD
07/08 12:57, 20F
→
07/08 13:01, 3月前 , 21F
看你回測想得到什麼答案阿
07/08 13:01, 21F
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07/08 13:01, 3月前 , 22F
回測近20年，近20年萬一是百年歷史中，最幸運的20年
07/08 13:01, 22F
→
07/08 13:02, 3月前 , 23F
多頭行情，然後你測這20年說要測試最大風險，不就很
07/08 13:02, 23F
推
07/08 13:02, 3月前 , 24F
回測根本沒有任何意義，過去報酬不是未來報酬
07/08 13:02, 24F
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07/08 13:02, 3月前 , 25F
奇怪?
07/08 13:02, 25F
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07/08 13:05, 3月前 , 26F
如果回測2000年那種極限情況，結果你的策略仍然有效
07/08 13:05, 26F
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07/08 13:05, 3月前 , 27F
回測還是有意義的啦，有回測數據才好控制風險
07/08 13:05, 27F
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07/08 13:05, 3月前 , 28F
那才能證明自己能在市場中存活下來，至於多頭時期賺
07/08 13:05, 28F
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07/08 13:06, 3月前 , 29F
多少倍，那個無法預估，就讓市場自己去跑就型
07/08 13:06, 29F
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/08/2024 13:36:04
→
07/08 13:36, 2月前 , 30F
我常用的數據源只有到01年，花了點時間確認轉換合
07/08 13:36, 30F
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07/08 13:36, 2月前 , 31F
約的價差
07/08 13:36, 31F
推
07/08 13:48, 2月前 , 32F
今天正二跟原型漲幅差不多
07/08 13:48, 32F
推
07/08 14:26, 2月前 , 33F
因為其他股票漏屎啊
07/08 14:26, 33F
推
07/08 14:32, 2月前 , 34F
又在信貸一筆歐硬，終生不加碼，說不定還假設當事人
07/08 14:32, 34F
→
07/08 14:32, 2月前 , 35F
短命是吧，煩不煩啊 XD
07/08 14:32, 35F
推
07/08 14:49, 2月前 , 36F
機器學習線仙大大，最近模型還有沒有什麼新的狀態
07/08 14:49, 36F
→
07/08 14:49, 2月前 , 37F
？
07/08 14:49, 37F
https://imgur.com/s7PAOqO
其實有，6/19 那陣子我在研究其他短線策略的可行性就放一邊了 因為過太久了也沒什麼好PO的 最近這幾次模型習慣改了 從高點回檔發出交易訊號變成高點發出交易訊號 我看這幾天可能會再發出一個，到時候真的出現了再發上來 ※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/08/2024 15:00:14
噓
07/08 16:39, 2月前 , 38F
大盤都漲多少了? 何時才要加口數阿?
07/08 16:39, 38F
→
07/08 16:39, 2月前 , 39F
你現在不加 是對自己策略 沒信心嗎?
07/08 16:39, 39F
標準菜又愛好為人師 1.從你第一天推文我就懶得回你 一看你回文就知道就沒做過量化 短線也不懂，沒什麼料 我不知道要跟你討論什麼 2.我本來就不靠這支策略賺錢，我做日內跟周內交易的 不要那麼狹隘以為一個人只能有一種投資方式 你只有一種不太表其他人只有一種 3.拿著長投的觀念指導一個短線量化有事情嗎 = = 就像你一個馬拉松跑者指導我做短跑，問號? 爬了一下你的文章你果然走槓桿指數長投 阿你短線那麼喜歡教人 你幹嘛不做短線? 但凡你內容有點料我都不會無視 4.為什麼我一直不加口數就是我上次問你你沒回應的問題 我不知道是我文字表達有問題還是你知識水平不足? 以一個持有20日，一年交易15~20次的交易頻率的策略來說 在假設每次交易都是獨立行為的前提下 如何使用統計學確認在90%信心水準下，該策略勝過大盤績效 需要多少交易筆數?花費多少時間? 看不懂就去問ChatGPT，我沒有耐心教你 5.如果你那麼喜歡指導別人做量化或短線 歡迎隨便選一個你喜歡的商品，然後把報酬/波動比例做到商品的兩倍就好 不算太難吧?請先證明你有點料，不然我幹嘛浪費時間 6.我也不知道是不是之前無視傷到你脆弱的自尊了 如果是的話我跟你道歉，以上 ※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/08/2024 17:44:54
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