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[標的] 大盤 機器學習多

看板Stock (股票)作者 (玻利維亞)時間2月前 (2024/07/18 15:15), 2月前編輯推噓55(55推 0噓 25→)
留言80則, 50人參與, 2月前最新討論串1/2 (看更多)
標的： 台指相關商品 分類：多/空/討論/心得 多 分析/正文： 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測 然後設定閾值來參與交易 多單 +500,+1500,+350,+250, -150 +750 +340 +2000, +800 空單 +130 ,+170 , -280 ,-670 模型數據更新日期06/22 中間有一兩次達到閾值沒交易如24/6/19 單純就是忘了 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖 https://imgur.com/a/tAGA6qc 進退場機制： 以7/18日盤收盤價為基準做多持有20日 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.213.178 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721286947.A.A05.html
推
07/18 15:16, 2月前 , 1F
剛進場就賺錢
07/18 15:16, 1F
→
07/18 15:17, 2月前 , 2F
0.0好
07/18 15:17, 2F
推
07/18 15:18, 2月前 , 3F
又多啊，穩了
07/18 15:18, 3F
→
07/18 15:18, 2月前 , 4F
剛好驗證一下這種上沖下洗盤能不能賺錢
07/18 15:18, 4F
推
07/18 15:18, 2月前 , 5F
線仙機器推一個
07/18 15:18, 5F
→
07/18 15:18, 2月前 , 6F
多???
07/18 15:18, 6F
推
07/18 15:18, 2月前 , 7F
抱歉問一下，7/18 600是指未來20天收益600點嗎
07/18 15:18, 7F
準確來說是，過去相似的交易日平均持有20日的期望值為600點 我回測的模型操作是只用期望值當作決定是否參與交易的基準 不會參考這個數值來設定停損停利，所以會有大賺大賠的情況發生 如果要以期望值當作波段高點來做交易，進場參考價當作低點進進出出 邏輯上是可以，但我沒有完整的測試數據
→
07/18 15:20, 2月前 , 8F
20日後還真的有可能是多，但5日內很難說
07/18 15:20, 8F
推
07/18 15:21, 2月前 , 9F
推
07/18 15:21, 9F
推
07/18 15:21, 2月前 , 10F
推一個
07/18 15:21, 10F
推
07/18 15:23, 2月前 , 11F
推推！感謝sky大大分享！做多走起！
07/18 15:23, 11F
推
07/18 15:23, 2月前 , 12F
機器線仙來了
07/18 15:23, 12F
推
07/18 15:23, 2月前 , 13F
來了來了！！！就等這個
07/18 15:23, 13F
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 15:28:13
→
07/18 15:24, 2月前 , 14F
GG嘎一下就有
07/18 15:24, 14F
推
07/18 15:24, 2月前 , 15F
大神的模型終於又來了
07/18 15:24, 15F
→
07/18 15:28, 2月前 , 16F
好的 信你了
07/18 15:28, 16F
推
07/18 15:28, 2月前 , 17F
抱歉小弟不懂有人能教學下樓主的圖怎麼解讀嗎？
07/18 15:28, 17F
→
07/18 15:30, 2月前 , 18F
推
07/18 15:30, 18F
→
07/18 15:32, 2月前 , 19F
上次跟你單有賺錢，這次一樣跟了 謝謝哥
07/18 15:32, 19F
推
07/18 15:32, 2月前 , 20F
版大有想說利用這個方式去操作選擇權嗎?
07/18 15:32, 20F
想是有想過，但我選擇權不太懂 想先把時間時間花在短線算法交易，多商品多策略。
推
07/18 15:34, 2月前 , 21F
了解，謝謝說明。
07/18 15:34, 21F
推
07/18 15:34, 2月前 , 22F
如果是多，買正2這樣??
07/18 15:34, 22F
→
07/18 15:38, 2月前 , 23F
這一類的模型文是可以拿來做一點參考
07/18 15:38, 23F
推
07/18 15:41, 2月前 , 24F
出現了！剛好今天小正2進了兩張！
07/18 15:41, 24F
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 15:44:36
推
07/18 15:45, 2月前 , 25F
今天就這篇最合胃口！
07/18 15:45, 25F
推
07/18 15:45, 2月前 , 26F
買2口小台支持！
07/18 15:45, 26F
推
07/18 15:47, 2月前 , 27F
選擇權吃時間吃很重 就算看對方向都有可能被時間因
07/18 15:47, 27F
→
07/18 15:47, 2月前 , 28F
素吃掉獲利
07/18 15:47, 28F
推
07/18 15:48, 2月前 , 29F
會贏喔
07/18 15:48, 29F
推
07/18 15:49, 2月前 , 30F
明天跟!
07/18 15:49, 30F
→
07/18 15:50, 2月前 , 31F
明天小跟看看
07/18 15:50, 31F
推
07/18 15:51, 2月前 , 32F
感恩分享高點壓力大概就2w4
07/18 15:51, 32F
推
07/18 15:54, 2月前 , 33F
請問買台積跟tsm有什麼不同嗎？ 想買惹
07/18 15:54, 33F
推
07/18 15:59, 2月前 , 34F
早上有先買一口
07/18 15:59, 34F
推
07/18 16:01, 2月前 , 35F
推
07/18 16:01, 35F
推
07/18 16:05, 2月前 , 36F
推一個
07/18 16:05, 36F
推
07/18 16:16, 2月前 , 37F
老大 終於等到你
07/18 16:16, 37F
推
07/18 16:27, 2月前 , 38F
a了一下你的文 結果上感覺還沒抓到趨勢反轉點
07/18 16:27, 38F
→
07/18 16:27, 2月前 , 39F
大概Lag約2個月的時間差才修正你的趨勢結果
07/18 16:27, 39F
→
07/18 16:28, 2月前 , 40F
你的自變數試試看 T-7交易日之值 讓模型參考前幾fu
07/18 16:28, 40F
→
07/18 16:28, 2月前 , 41F
參考前幾期數值
07/18 16:28, 41F
請問你建議是，讓模型參考前幾日的Regression數值嗎? 或是同時參考前幾日的feature來做Regression? 一個可能的原因是資料更新頻率 現在分享的這一版，在回測時資料更新頻率是3個月 每三個月淘汰最舊的資料並加入最新的資料 像今年初的漲勢啟動後因為資料沒更新，就一直沒有訊號 3月更新後，信號的出現頻率就增加了 會設定三個月的原因主要也是計算量的因素 當時只是想知道簡單的模型、簡單的交易邏輯到底有沒有機會獲利。 所以初始設計並不複雜 後面改進的版本有減少資料更新的時間以及更動態的持倉 簡述方式就是將Regression數值映射到五個狀態 開倉多單、持有多單(平空單)、空手、持有空單(平多單)、開倉空單 每天根據這些分析狀態來交易，不再是持有20日平倉 但從分享的角度而言太麻煩了，舊有策略還活著就繼續分享 (這也是我為什麼會少發文，想到它才會回來看)
推
07/18 16:30, 2月前 , 42F
娘子快看有神仙
07/18 16:30, 42F
推
07/18 16:32, 2月前 , 43F
可以請問大大6/19預測是+幾點嗎?
07/18 16:32, 43F
推
07/18 16:34, 2月前 , 44F
跟！感謝分享
07/18 16:34, 44F
推
07/18 16:57, 2月前 , 45F
期貨要跟就是22口大台哥跟這位線仙哥，勝率超高
07/18 16:57, 45F
→
07/18 16:58, 2月前 , 46F
好人一生平安，三點多買現在馬上賺錢
07/18 16:58, 46F
推
07/18 17:04, 2月前 , 47F
等好久終於回來了
07/18 17:04, 47F
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 17:26:17
推
07/18 17:17, 2月前 , 48F
同樣的模型在美股收益如何？
07/18 17:17, 48F
→
07/18 17:17, 2月前 , 49F
有辦法驗證同樣模型在多市場適用程度嗎？
07/18 17:17, 49F
若使用同樣技術指標特徵同樣指標參數，但可改變特徵的參考權重的模擬下 目前我在跑比較新的版本有同時做日經、中國A50、美指 共五個商品 但因為這個模型交易的頻率比較低 實單方面還沒能在統計基礎上顯著打敗該商品，但還是有賺錢就是了
推
07/18 17:18, 2月前 , 50F
07/18 17:18, 50F
→
07/18 17:18, 2月前 , 51F
程式進多單
07/18 17:18, 51F
→
07/18 17:19, 2月前 , 52F
往上600點而已 是這樣要看嗎0.0 看來這邊是要做個大
07/18 17:19, 52F
→
07/18 17:19, 2月前 , 53F
頭了
07/18 17:19, 53F
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 17:31:08
推
07/18 18:05, 2月前 , 54F
我都賣了你才發
07/18 18:05, 54F
→
07/18 18:07, 2月前 , 55F
明天跟上
07/18 18:07, 55F
→
07/18 18:13, 2月前 , 56F
前面大多頭 機器人賺很爽 盤整或下跌看機器人能賺嗎
07/18 18:13, 56F
→
07/18 18:13, 2月前 , 57F
如果也能賺就代表成功了
07/18 18:13, 57F
推
07/18 18:24, 2月前 , 58F
推
07/18 18:24, 58F
推
07/18 18:26, 2月前 , 59F
回檔囉
07/18 18:26, 59F
推
07/18 18:49, 2月前 , 60F
小心機魂搞你
07/18 18:49, 60F
推
07/18 20:20, 2月前 , 61F
太讚啦！
07/18 20:20, 61F
推
07/18 21:08, 2月前 , 62F
好有趣，續觀察，感謝分享
07/18 21:08, 62F
推
07/18 22:49, 2月前 , 63F
超出我跌幅預期只能先吃筍了，還是感謝哥分享
07/18 22:49, 63F
推
07/18 23:47, 2月前 , 64F
丸子了老大
07/18 23:47, 64F
推
07/19 00:17, 2月前 , 65F
策略有贏有輸 勝率目前看起來很高 推分享
07/19 00:17, 65F
推
07/19 03:31, 2月前 , 66F
持續觀察…剛好這波很值得測試
07/19 03:31, 66F
推
07/19 08:23, 2月前 , 67F
是說7/11那條預測能實現就太神了
07/19 08:23, 67F
推
07/19 08:59, 2月前 , 68F
我好奇711那天的模型跑出來也是預期漲？
07/19 08:59, 68F
推
07/19 09:18, 2月前 , 69F
他是算持有20天的報酬期望值，不是明天一根+多少
07/19 09:18, 69F
推
07/19 10:06, 2月前 , 70F
樓上沒看明白，我意思是7/11以後的20天也是預期漲
07/19 10:06, 70F
→
07/19 10:06, 2月前 , 71F
，那就代表20天後突破新高
07/19 10:06, 71F
模型主要是參考過去數據去整理資訊 在23年中的時候，多是高點回檔發出訊號 (交易閾值可能兩三百) 而今年在春節之後 因為漲勢太猛了(交易閾值現在都五六百) 所以數據上會認為追突破是一個具有高期望值的交易方式 它只是相信過去的模式未來會繼續持續一段時間 所以如果有什麼基本面改變之類的，導致行情有變化 吃損應是必然會發生的現象 你可以想像，多頭時期假設月線是支撐 所以模型總在價格接近月線發出買進訊號 一旦行情即將轉變走弱，月線變成壓力 在轉換的過渡期中，它仍可能會在月線發出買入 (因為過去的資料顯示月線買入具有高期望值) 就會導致虧損了。 價格得走弱一陣子後，模型更新了數據 才會知道現在可能在月線買入的期望值不高 並且修正交易訊號的產生
推
07/19 11:15, 2月前 , 72F
07/19 11:15, 72F
推
07/19 13:26, 2月前 , 73F
樓上QQ
07/19 13:26, 73F
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/19/2024 14:37:23
推
07/19 17:12, 2月前 , 74F
今天這樣有新的期望值嗎？
07/19 17:12, 74F
EV:752 Neighbors:37 WR:0.89 ※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/19/2024 17:29:41
推
07/19 21:18, 2月前 , 75F
越來越高XD
07/19 21:18, 75F
推
07/19 21:34, 2月前 , 76F
如果照最新的期望值是建議繼續持倉嗎？盈虧自負
07/19 21:34, 76F
推
07/19 23:20, 2月前 , 77F
想請問neighbor是什麼意思 謝謝
07/19 23:20, 77F
推
07/19 23:49, 2月前 , 78F
大哥都說持有20日了，只是我部位開比較大只能先停損
07/19 23:49, 78F
→
07/19 23:49, 2月前 , 79F
不然我的多單也想繼續放著
07/19 23:49, 79F
→
07/20 02:44, 2月前 , 80F
原來619的數據在另一篇，還是有達標，太神了
07/20 02:44, 80F
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