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[心得] 打敗大盤0050的勝率與期望值

看板Stock (股票)作者 (廣海)時間1小時前 (2026/03/27 15:53), 編輯推噓42(42推 0噓 82→)
留言124則, 46人參與, 27分鐘前最新討論串1/2 (看更多)
近幾年因為台積電相關產業,0050的績效表現都很好,所以統計了一下長期(2004.1.1~2026.2 .23的還原除權息數據)的數據,能超越0050的勝率是多少?超越0050的期望值和失敗的期望值 是多少? https://i.imgur.com/6yGWfio.jpeg
22年投資0050績效是賺15倍, 100萬變1600萬. 結果22年全上市股票能贏0050的只有12.5%,回推10年/5年勝率16.5%/13%.,不管長短期勝率 都在15%左右. https://i.imgur.com/5Yj4RAj.jpeg
22年的長期期望值-725%,回推10年/5年期望值-16.9%/-9.15% 投資時間愈長期望值愈低. 結論: 1.對投資沒特別有興趣,沒時間研究,直接買大盤0050就對了. 2.有投資個股要好好統計長期績效,長期年化報酬率(用xirr計算),每年報酬率跟大盤0050比 較,看看是否超越自己定的超額報酬,去調整選股策略和標的的目標報酬率. 不然就浪費了長期投資下來的資產複利和機會成本 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.96.106 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1774597984.A.0E2.html
推
03/27 15:54, 1小時前 , 1F
因為其他股票都沒有2330
03/27 15:54, 1F
→
03/27 15:55, 1小時前 , 2F
買正二績效就會超越0050了唷~
03/27 15:55, 2F
推
03/27 15:56, 1小時前 , 3F
12.5滿高的耶
03/27 15:56, 3F
推
03/27 15:56, 1小時前 , 4F
你要回測除非把2330剔除 不然不用回測也知道
03/27 15:56, 4F
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03/27 15:56, 1小時前 , 5F
結果呀
03/27 15:56, 5F
推
03/27 15:56, 1小時前 , 6F
全部只是在回測 2330 沒有意義
03/27 15:56, 6F
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03/27 15:57, 1小時前 , 7F
航海王長榮後波若威 誰跟你22年
03/27 15:57, 7F
推
03/27 15:58, 1小時前 , 8F
大盤就是大盤，沒有什麼誰不算
03/27 15:58, 8F
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03/27 15:59, 1小時前 , 9F
0050持股最多台積電績效沒贏那買台積不就好了？
03/27 15:59, 9F
推
03/27 16:00, 1小時前 , 10F
所以既然一檔超過一半比重 那結果根本不用回測
03/27 16:00, 10F
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03/27 16:01, 1小時前 , 11F
有些東西回前要先想意義
03/27 16:01, 11F
推
03/27 16:01, 1小時前 , 12F
每個都以為自己是巨人傑啊 過度自信
03/27 16:01, 12F
推
03/27 16:01, 1小時前 , 13F
唯有台積 超越台積
03/27 16:01, 13F
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03/27 16:02, 1小時前 , 14F
其實你的題目不是打敗0050 是打敗2330
03/27 16:02, 14F
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03/27 16:02, 1小時前 , 15F
買大盤沒有故事啊 數據冷冰冰故事熱呼呼
03/27 16:02, 15F
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03/27 16:02, 1小時前 , 16F
你不如找一個分散多筆的etf比較
03/27 16:02, 16F
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03/27 16:02, 1小時前 , 17F
看看這些早知道台積電的人，多早就買了，然後才抱多
03/27 16:02, 17F
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03/27 16:02, 1小時前 , 18F
久就能到處吹了
03/27 16:02, 18F
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03/27 16:03, 1小時前 , 19F
我覺得買入點也很重要啦 背離過高投太多會拖延獲利
03/27 16:03, 19F
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03/27 16:03, 1小時前 , 20F
題目改成 單一個股是否有贏etf
03/27 16:03, 20F
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03/27 16:03, 1小時前 , 21F
每次講0050就托2330來鞭
03/27 16:03, 21F
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03/27 16:04, 1小時前 , 22F
跟散戶講指數化投資就像對牛彈琴 因為目標完全不一
03/27 16:04, 22F
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03/27 16:04, 1小時前 , 23F
樣
03/27 16:04, 23F
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03/27 16:04, 1小時前 , 24F
買0050才抱得住啊
03/27 16:04, 24F
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03/27 16:04, 1小時前 , 25F
買0050不如買台積的人大部分手上也沒多少台積
03/27 16:04, 25F
推
03/27 16:05, 1小時前 , 26F
那是你預期長抱一檔不放。聰明散戶買低賣高怎麼會輸
03/27 16:05, 26F
推
03/27 16:08, 1小時前 , 27F
大車隊半個月80%獲利，屌打2年績效
03/27 16:08, 27F
推
03/27 16:09, 1小時前 , 28F
我記得之前有人有PO過文章，就算沒有2330，0050的
03/27 16:09, 28F
→
03/27 16:09, 1小時前 , 29F
報酬率也是一樣穩定
03/27 16:09, 29F
推
03/27 16:09, 1小時前 , 30F
你看推文就知為啥散戶做不到，認知不夠 卻沒意識到
03/27 16:09, 30F
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03/27 16:10, 1小時前 , 31F
不敗老師：不如買台積電
03/27 16:10, 31F
推
03/27 16:12, 1小時前 , 32F
很多人把0050當作一檔股票來看，而不是70%台股大盤
03/27 16:12, 32F
→
03/27 16:13, 1小時前 , 33F
真的會把所有可投資資金只單壓2330嗎
03/27 16:13, 33F
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03/27 16:14, 1小時前 , 34F
那些不如買2330的人，2330在總資產有超過50%嗎
03/27 16:14, 34F
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03/27 16:14, 1小時前 , 35F
太慢
03/27 16:14, 35F
推
03/27 16:14, 1小時前 , 36F
別這樣，很多人打敗0050，但那個人通常不是你。還
03/27 16:14, 36F
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03/27 16:14, 1小時前 , 37F
有一些人以為自己打敗了0050，但其實只是不會算數
03/27 16:14, 37F
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03/27 16:14, 1小時前 , 38F
。
03/27 16:14, 38F
推
03/27 16:15, 1小時前 , 39F
買個股很多學問啦 買賣時機都要抓 沒心力去管這些
03/27 16:15, 39F
還有 45 則推文
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03/27 16:33, 1小時前 , 85F
詳細說明有點長,有興趣可以看這影片說明https://yo
03/27 16:33, 85F
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03/27 16:33, 1小時前 , 86F
utu.be/oadoOs7Mus8?si=6a6LpWhJ7reVGS9G
03/27 16:33, 86F
推
03/27 16:33, 1小時前 , 87F
我鄉民都是剛好買在12 %的喔！
03/27 16:33, 87F
推
03/27 16:33, 1小時前 , 88F
買正2 50/50再平衡不就一定打贏0050，那麼辛苦幹嘛
03/27 16:33, 88F
→
03/27 16:35, 1小時前 , 89F
台股買一隻正2 50/50再平衡，美股買一隻USD大道至簡
03/27 16:35, 89F
推
03/27 16:36, 1小時前 , 90F
本金多少算小多少算大？有界線嗎
03/27 16:36, 90F
推
03/27 16:41, 1小時前 , 91F
投0050的優點是什麼都不做就有10%的成績 高中考大
03/27 16:41, 91F
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03/27 16:41, 1小時前 , 92F
學還是去上班或創業都不是每天躺著不做事欸
03/27 16:41, 92F
推
03/27 16:41, 1小時前 , 93F
我個人覺得GG這幾年的走勢很難再有第二次了，幾年
03/27 16:41, 93F
→
03/27 16:41, 1小時前 , 94F
後回頭來看0050這一段的表現，應該算非常態性的
03/27 16:41, 94F
推
03/27 16:43, 1小時前 , 95F
噗，誰叫你隨機選股
03/27 16:43, 95F
→
03/27 16:43, 1小時前 , 96F
真的不想研究，也是有好幾檔長期績效贏0050的基金
03/27 16:43, 96F
推
03/27 16:44, 1小時前 , 97F
大盤本來就贏在總資產啊 容錯率極高啊 贏大盤可是只
03/27 16:44, 97F
→
03/27 16:44, 1小時前 , 98F
放一點沒比較意義啊
03/27 16:44, 98F
推
03/27 16:52, 52分鐘前 , 99F
又在等於台積 22年前你歐印台積看看阿
03/27 16:52, 99F
→
03/27 16:53, 51分鐘前 , 100F
一堆老人那時候可看不上2330
03/27 16:53, 100F
→
03/27 16:54, 50分鐘前 , 101F
抱得住才有用
03/27 16:54, 101F
→
03/27 16:55, 49分鐘前 , 102F
03/27 16:55, 102F
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03/27 16:55, 49分鐘前 , 103F
y
03/27 16:55, 103F
→
03/27 16:55, 49分鐘前 , 104F
有興趣的話,詳細思考邏輯可以看影片說明.我是回測
03/27 16:55, 104F
→
03/27 16:55, 49分鐘前 , 105F
找出過去5,10,22年總報酬率大於和小於0050的,再統
03/27 16:55, 105F
→
03/27 16:55, 49分鐘前 , 106F
計贏家的總報酬率和輸家總報酬率,算期望值.這就等
03/27 16:55, 106F
→
03/27 16:55, 49分鐘前 , 107F
同選股一樣要從全上市公司中找出贏家,然後配置和下
03/27 16:55, 107F
→
03/27 16:55, 49分鐘前 , 108F
注.
03/27 16:55, 108F
推
03/27 16:55, 49分鐘前 , 109F
0050不用盯盤 AAVV也沒差 心情差多了
03/27 16:55, 109F
→
03/27 16:57, 47分鐘前 , 110F
很多人說閒錢投資，誰知道閒錢之後會不會變必須要
03/27 16:57, 110F
→
03/27 16:57, 47分鐘前 , 111F
使用的錢？
03/27 16:57, 111F
→
03/27 16:58, 46分鐘前 , 112F
普通人的容錯率又不高
03/27 16:58, 112F
推
03/27 17:00, 44分鐘前 , 113F
那就別投資 :)
03/27 17:00, 113F
推
03/27 17:02, 42分鐘前 , 114F
閒錢本來就要扣掉緊急備用金，世事無絕對，你運氣
03/27 17:02, 114F
→
03/27 17:02, 42分鐘前 , 115F
不好真的臨時要用大筆資金救命當然需要賣股票，就
03/27 17:02, 115F
→
03/27 17:02, 42分鐘前 , 116F
算你全部放現金也不能抵抗這風險，還需要各種保險
03/27 17:02, 116F
→
03/27 17:02, 42分鐘前 , 117F
來COVER。另外你的資產增加的越多你的抗風險能力也
03/27 17:02, 117F
→
03/27 17:02, 42分鐘前 , 118F
會越高，你如果報酬率太低你的風險叫做錢太少。
03/27 17:02, 118F
推
03/27 17:07, 37分鐘前 , 119F
普通人跟沒時間的人買0050沒錯，是對的。但你的測
03/27 17:07, 119F
→
03/27 17:07, 37分鐘前 , 120F
試有誤，你只看到最表層的東西
03/27 17:07, 120F
推
03/27 17:09, 35分鐘前 , 121F
年輕時不敢承受風險就是老了的時候來承受
03/27 17:09, 121F
推
03/27 17:11, 33分鐘前 , 122F
推文很精彩 所謂的金融文盲就是這種
03/27 17:11, 122F
推
03/27 17:17, 27分鐘前 , 123F
對我來說etf比較敢重倉 獲利自然多
03/27 17:17, 123F
推
03/27 17:17, 27分鐘前 , 124F
之前不是有說2330爆噴之前0050也是年化10%以上嗎
03/27 17:17, 124F
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