Re: 台指亂下單記錄(9)

看板Trading (金融交易)作者freetrader (111)時間15年前 (2010/07/21 10:08)推噓8(8推 0噓 21→)

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※ 引述《ChangJane (張卷)》之銘言： : ※ 引述《musease ( )》之銘言： : : 我也想要進入虧損期的時候部位變好小好小,大賺期的時候部位變好大好大！！ : : 可惜沒辦法..(不過用ATR調整部位規模的話的確會有些這樣的效果.) : 看來我與m大算是系出同門 (亂攀關係 XD) : 我目前都是以1%本金對應1倍的20天期ATR作為部位規模一 : 1%本金等於起始風險(我都會計算停損點)作為部位規模二並取一與二中較小者 : 並且將市場劃分為六類型: 貨幣利率原油貴金屬穀物股市指數 : 同一時間在同一類型市場的波動風險(同樣以20天ATR計算)不可超過本金的4% : 同一時間所有部位的總波動風險(20天期ATR)不可超過本金的10% : 例如: 本金五百萬新台幣假設現在台股指數期貨的20天期ATR為120點 : 而我的策略計算出的停損點與進場點差距為240點 : 則部位規模一 = (本金*1%)/(120*50) = 8.333 口小台 : 部位規模二 = (本金*1%)/(240*50) = 4.166 口小台 : 因此可以下單4口小台也就是一口大台 : 你沒看錯五百萬本金只能作一口大台我相信很多人都無法接受 : 但事實上有很多專家告訴過我們一開始的部位必須很小小到看起來像浪費時間 : 而且若你六大市場皆有涉獵並且利用許多不同的策略則一年要做到100筆交易並不困難 : 在一般優良策略的期望值為0.3R 且一年100筆交易每一個部位起始風險為1%的假設下 : 長期來說平均年報酬率為(1%*0.3*100) = 30 % : 穩定的30%年報酬率有多驚人應該不需要我多說吧? : : ps.部位規模調整的策略來來去去也只有幾種. : : 請參考: : : Tharp, Van K. (1998). Trade Your Way to Financial Freedom. : : Charles Lebeau, David Lucas. : : Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets. : : 之類的書. : Van Tharp還有一本部位規模完全指南不過似乎沒有中譯版 : 它裡面所附上的部位規模模擬器很有意思輸入你的期望報酬與系統的平均獲利與標準差 : 它可以算出要以多大的部位才能以怎樣的機率達成目標還順便告訴你破產風險為何你用留倉去算1%風險根本沒意義也不實際國外有盤後23小時你隨時可停損控制風險台指只要留倉沒有其他部位作避險根本就只是賭博只是你有沒有獲利的部位讓你賭而已如果你又懂得加碼那你留倉又不止1%而已除非是一個漲跌停板才加碼海龜丹尼斯就是這樣爆炸的!! 你怎麼知道會不會有一天哪顆核彈爆了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.240.219.62

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