[閒聊] 台指期操作系統筆記1/5

看板Trading (金融交易)作者ChangJane (張卷)時間15年前 (2011/01/05 23:42)推噓5(5推 0噓 2→)

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開高低收 20110105 8967 9005 8791 8838 淨值餘額:1059400 元起始資本:1000000 元 --- 今日下殺觸動多單的波動性出場點8878 遇上快市市價單成交在8850 (好險不是成交在86xx) 共獲利 (8850-8345-5)*50*3 = 75000 50日EMA:8621 50日%K:76.2 目前部位: 無策略狀況 (ABC為多方策略其餘為空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在場中 x x x x x x 是否符合濾網 o o - x x o 預計進場點位 8885 8935 - - - 8715 預計出場點位 - - - - - - --- 出場日期 R 實際損益 R倍數總和峰值浸水曲線 9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00 10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00 10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56 10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18 10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98 10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21 11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58 11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11 1/5 250 500 2.00 1.04 1.04 0.00 1/5 251 500 1.99 3.03 3.03 0.00 1/5 251 500 1.99 5.02 5.02 0.00 --- po文至今的累計獲利為5個R 如果資金規模夠大則可以有充分的曝險以2%的曝險百分率來說應該賺將近10% 但是100萬的規模卻只賺得6%左右這也是小規模帳戶的不便之處這一點我在去年尚未開始交易紀錄時曾經在板上討論過至於今天小台的不尋常波動是使用市價委託者可能遇見的風險之一但我不認為應該因此而放棄市價委託的方式 (特別是根本無法盯盤的交易者) 如果我用限價單卻沒成交但我很可能看著行情把我的預定出場點遠遠拋在後面局勢或許會一發不可收拾因此我寧願在回測時每筆交易承擔20點的滑價計算也不願意放棄市價委託的方式 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.81.157