討論串(共18篇) - 風險管理abc - Kelly Formula - 看板Trading

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討論串風險管理abc - Kelly Formula

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#11

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者MITS (click & prada)時間18年前 (2007/02/15 08:29)資訊

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直覺代1很奇怪，另外勝率如果不是50%，是51%呢. 我再想想，謝謝回答. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.228.178.242.

#12

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

推噓1(1推 )留言1則，0人參與作者MITS (click & prada)時間18年前 (2007/02/15 08:32)資訊

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我舉個例子，依照以上的邏輯. 如果勝了得1.000000000001，輸了得0.999999999999. 勝率為51%好了. 代入k=0.51- 0.49/1=0.02. 只能用2%本金去賭ㄟ，直覺不可能，可能我有盲點. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.

#13

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

推噓2(2推 )留言2則，0人參與作者rosewolf (rosewolf )時間17年前 (2007/09/18 02:11)資訊

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sorry 回這麼久以前的文章. 可是這一系列文章有滿多錯誤的地方. 最大的錯誤就是K=P-(1-P)/R這個形式的Kelly Formula不能用在金融市場. 簡單的說Kelly betting system在原始文獻中. 討論的是贏輸比1:1的情形. 此時你的K就等於贏的機率減輸的機率. 後來加

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#14

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者stasis (流雨風雪)時間17年前 (2007/09/18 14:15)資訊

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想問一下這個公式的單位是?. 隨便弄了個50組的樣本. 1.4 0.98 1.13 1.2 1.04 0.88 1.51 0.93 0.92 1.66. 0.97 0.88 0.95 1.3 0.99 1.03 0.94 0.98 1.12 1.2. 0.92 0.99 0.97 0.93 0.95

(還有475個字)

#15

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

推噓2(2推 )留言2則，0人參與作者rosewolf (rosewolf )時間17年前 (2007/09/18 20:57)資訊

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恩...Kelly應用在金融市場不是直接用trades去算. 要先換算成rate of return. 也就是你若是14元的股票賺了1.4 rate of return就等於0.1. 接下來你又賺了0.98 那就是0.98/15.4=0.0636. 以此類推. 至於炸不炸的問題. 因為是fracti

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