看板
[ Trading ]
討論串風險管理abc - Kelly Formula
共 18 篇文章
內容預覽:
※ [本文轉錄自 Stock 看板]. 作者: stasis (流雨風雪) 看板: Stock. 標題: 風險管理abc - Kelly Formula. 時間: Wed Dec 20 21:21:39 2006. 靠著Kelly Formula，我們可以很輕鬆的算出特定勝率和風險報酬下的最佳投注比
(還有819個字)
內容預覽:
也可以考慮加碼.. 風險導向, 使用進場價格到停損價格, 連同上面提到的方式決定部位大小.. 這時為optimized system.. 想讓市場巴小力一點的話, 可以使用下列方法:. 進場後, 隨著市場形成我們有利的路線, 加碼到最佳部位填滿為止.. 在贏的情況下, 獲利可以逼近一開始就建滿的方式
(還有389個字)
內容預覽:
以原題假設, 設每人初始資本固定, 以fixed fraction=0.25下注,. 每人跑10000個round, 總共10000個人跑模擬測試, 計算每個人的max draw down.. 結果為. 平均max draw down為99.77%. 其中最大的max draw down為 99.9
(還有1237個字)
內容預覽:
之前發現這個 simulation 數據不對, 裡面的變數 overflow.. 這告訴我們, simulation還是要自己做. (認真). 以下是重做的結果:. player = 10,000; round = 1,000; fraction = 0.25~0.01;. original cap
(還有6822個字)
內容預覽:
夾太多英文確實是我考慮沒週到, 程式用英文寫的, 直接就用上來了.. 看這篇之前, 先看之前幾篇會有幫助.. f(fixed fraction) 固定比例. 也就是固定下注比例, 我們假設玩家是以資本的一定比例下注的.. optimal f 最佳固定比例. 在原始的遊戲中, 我們求得一個最佳固定比例
(還有103個字)