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討論串風險管理abc - Kelly Formula
共 18 篇文章
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我所寫的部份，大多是這串討論列沒有提到的哩. 講到margin的部份. 也是因為銜接的關係. 因為購買單位的限制跟margin現制的觀念是要區分開的. 也有很多不同的公式可套用. 稍有重複就請多包含啦. 想寫這幾篇其實是因為看到很多人誤用. 金融市場是個險惡的地方，人人希望賺錢. 有了好方法大家都想
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no, 如果照你說的你已經normalised成為1上下的數字. 這樣的資料呈現方式是錯的. 他到底是trades還是百分比. 前面你已經用這些資料直接去計算賭博公式. 所以我就假設這些是trades. 如果你說1.4代表賺40% 接下來的0.98代表賠2%. 那就很怪，這代表你的原始資本設定為一.
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恩...Kelly應用在金融市場不是直接用trades去算. 要先換算成rate of return. 也就是你若是14元的股票賺了1.4 rate of return就等於0.1. 接下來你又賺了0.98 那就是0.98/15.4=0.0636. 以此類推. 至於炸不炸的問題. 因為是fracti
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想問一下這個公式的單位是?. 隨便弄了個50組的樣本. 1.4 0.98 1.13 1.2 1.04 0.88 1.51 0.93 0.92 1.66. 0.97 0.88 0.95 1.3 0.99 1.03 0.94 0.98 1.12 1.2. 0.92 0.99 0.97 0.93 0.95
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