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討論串風險管理abc - Kelly Formula
共 18 篇文章
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#13
Re: 風險管理abc - Kelly Formula
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者rosewolf (rosewolf￾ ￾ )時間18年前 (2007/09/18 02:11), 編輯資訊
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sorry 回這麼久以前的文章. 可是這一系列文章有滿多錯誤的地方. 最大的錯誤就是K=P-(1-P)/R這個形式的Kelly Formula不能用在金融市場. 簡單的說Kelly betting system在原始文獻中. 討論的是贏輸比1:1的情形. 此時你的K就等於贏的機率減輸的機率. 後來加
(還有598個字)
#12
Re: 風險管理abc - Kelly Formula
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者MITS (click & prada)時間18年前 (2007/02/15 08:32), 編輯資訊
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我舉個例子，依照以上的邏輯. 如果勝了得1.000000000001，輸了得0.999999999999. 勝率為51%好了. 代入k=0.51- 0.49/1=0.02. 只能用2%本金去賭ㄟ，直覺不可能，可能我有盲點. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.
#11
Re: 風險管理abc - Kelly Formula
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者MITS (click & prada)時間18年前 (2007/02/15 08:29), 編輯資訊
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直覺代1很奇怪， 另外勝率如果不是50%，是51%呢. 我再想想 ，謝謝回答. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.228.178.242.
#10
Re: 風險管理abc - Kelly Formula
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者sfp (Fru:z)時間18年前 (2007/02/15 00:56), 編輯資訊
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贏了得0.07 輸了輸0.07. 應該是這樣. 就是1吧. 假設勝率為50% 代入 kelly:. k = 0.5 - 0.5/1 = 0. 意思是這種賭局不要去賭. --. 這個世界多美麗. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.229.53.167.
#9
Re: 風險管理abc - Kelly Formula
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者MITS (click & prada)時間18年前 (2007/02/15 00:28), 編輯資訊
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其實我想問的是，會不會最佳固定下注比率，就是你的本金，或是很接近. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.228.188.22.
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