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討論串風險管理abc - Kelly Formula

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Re: 風險管理abc - Kelly Formula

推噓2(2推 )留言4則，0人參與作者IcySwordRain (冰劍雨)時間18年前 (2007/02/07 07:10)資訊

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不知道這樣解釋的對不對請板友指點 m(_ _)m. 用數字代入. K=P-(1-P)/R. P 勝率 40%. R 風險報酬比率 3. K=0.4-(1-0.4)/3=0.2. 新加坡日經. 保證金 275,000. 資本 1,000,000日圓做一口. 最大停損點 200點 = 200*500

(還有192個字)

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者MojoBubble (像遠去的船船邊的水紋)時間18年前 (2007/02/14 20:22)資訊

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以上是對的, 要注意這裡沒有考慮加碼.. 查表是對的, 不過這個表是建立在 f=0.25 的狀況下.. 也就是說, 你要查的不是這個表, 而是用你的數字: 勝率0.4, R=3模擬出來的表才行.. 以上是對的, 要注意這裡是以1萬名玩家作的測試,. 求的分別是他們之中drawdown的平均值和最大值

(還有71個字)

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者MITS (click & prada)時間18年前 (2007/02/15 00:23)資訊

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我沒正式學過kelly，只看過板上的文章. 但是我有一個問題，關於風險報酬比率R，. 如果押1元，贏了得2元，輸了輸1元，那就是2. 問題是股市往往不是這樣的，買現股可能是贏了得1.07，輸了得0.93. 那風險報酬比率R是多少，1嗎?. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ F

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者MITS (click & prada)時間18年前 (2007/02/15 00:28)資訊

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其實我想問的是，會不會最佳固定下注比率，就是你的本金，或是很接近. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.228.188.22.

#10

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者sfp (Fru:z)時間18年前 (2007/02/15 00:56)資訊

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贏了得0.07 輸了輸0.07. 應該是這樣. 就是1吧. 假設勝率為50% 代入 kelly:. k = 0.5 - 0.5/1 = 0. 意思是這種賭局不要去賭. --. 這個世界多美麗. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.229.53.167.

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