Re: 風險管理abc - Kelly Formula
看板Trading (金融交易)作者MITS (click & prada)時間18年前 (2007/02/15 08:29)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串11/18 (看更多)
※ 引述《sfp (Fru:z)》之銘言：
: ※ 引述《MITS (click & prada)》之銘言：
: : 我沒正式學過kelly，只看過板上的文章
: : 但是我有一個問題，關於風險報酬比率R，
: : 如果押1元，贏了得2元，輸了輸1元，那就是2
: : 問題是股市往往不是這樣的，買現股可能是贏了得1.07，輸了得0.93
: 贏了得0.07 輸了輸0.07
: 應該是這樣
: : 那風險報酬比率R是多少，1嗎?
: 就是1吧
: 假設勝率為50% 代入 kelly:
: k = 0.5 - 0.5/1 = 0
: 意思是這種賭局不要去賭
直覺代1很奇怪， 另外勝率如果不是50%，是51%呢
我再想想 ，謝謝回答
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