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Re: 風險管理abc - Kelly Formula

看板Trading (金融交易)作者 (Fru:z)時間18年前 (2007/02/15 00:56), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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※ 引述《MITS (click & prada)》之銘言： : 我沒正式學過kelly，只看過板上的文章 : 但是我有一個問題，關於風險報酬比率R， : 如果押1元，贏了得2元，輸了輸1元，那就是2 : 問題是股市往往不是這樣的，買現股可能是贏了得1.07，輸了得0.93 贏了得0.07 輸了輸0.07 應該是這樣 : 那風險報酬比率R是多少，1嗎? 就是1吧 假設勝率為50% 代入 kelly: k = 0.5 - 0.5/1 = 0 意思是這種賭局不要去賭 -- 這個世界多美麗 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.229.53.167
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