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討論串風險管理abc - Kelly Formula
共 18 篇文章
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以原題假設, 設每人初始資本固定, 以fixed fraction=0.25下注,. 每人跑10000個round, 總共10000個人跑模擬測試, 計算每個人的max draw down.. 結果為. 平均max draw down為99.77%. 其中最大的max draw down為 99.9
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也可以考慮加碼.. 風險導向, 使用進場價格到停損價格, 連同上面提到的方式決定部位大小.. 這時為optimized system.. 想讓市場巴小力一點的話, 可以使用下列方法:. 進場後, 隨著市場形成我們有利的路線, 加碼到最佳部位填滿為止.. 在贏的情況下, 獲利可以逼近一開始就建滿的方式
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※ [本文轉錄自 Stock 看板]. 作者: stasis (流雨風雪) 看板: Stock. 標題: 風險管理abc - Kelly Formula. 時間: Wed Dec 20 21:21:39 2006. 靠著Kelly Formula，我們可以很輕鬆的算出特定勝率和風險報酬下的最佳投注比
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