Re: 風險管理abc - Kelly Formula
看板Trading (金融交易)作者MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)時間18年前 (2007/02/07 02:09)推噓2(2推 0噓 1→)留言3則, 3人參與討論串5/18 (看更多)
: 第四, 即使將 original capital 拉到 min bet size 的 50 倍以上時,
: 使用接近 optimal f 的下注比例, drawdown 一般來講無法接受.
: 一般來說 Hedge Fund 的 drawdown 必須和客戶好好溝通,
: 即使如此, 客戶通常也不會接受 50%以上的drawdown.
: 推 kpwada:我第四點不太懂 什麼是OPTIMAL F,DRAWDOWN,HEDGU FUND ?? 02/07 00:21
: → kpwada:可以翻成白話較易理解的符合中文嗎？ 軟體翻的怪怪 02/07 00:22
: 推 kpwada:慘 半夜找不到人可以解惑 不想睡了... 02/07 01:25
: 推 kpwada:f到底是什麼東西？知道的人麻煩丟給水球給我 感恩啊!! 02/07 01:30
夾太多英文確實是我考慮沒週到, 程式用英文寫的, 直接就用上來了.
看這篇之前, 先看之前幾篇會有幫助.
f(fixed fraction) 固定比例
也就是固定下注比例, 我們假設玩家是以資本的一定比例下注的.
optimal f 最佳固定比例
在原始的遊戲中, 我們求得一個最佳固定比例, 此時系統期望值為最大.
後來我們算出來是 0.25
drawdown 這個我也不知道要怎麼翻 會的講一下
假設到今天為止你的資本為c, 過去資本的最大值為max.c
那麼drawdown = (max.c - c)/max.c
hedge fund 避險基金
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Win or lose. Everybody gets what they want out of the market.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.50.146
推
02/07 23:04, , 1F
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02/08 00:29, , 2F
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08/13 19:10, , 3F
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