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討論串[心得] 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin
共 6 篇文章
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看看孫子兵法...( 不完全是這樣解啦 XD ). ==============================. 夫未戰而廟算勝者，得算多也﹔. 未戰而廟算不勝者，得算少也。. 多算勝，少算不勝，而況無算乎﹗. 吾以此觀之，勝負見矣。. ==============================
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我覺得很奇怪的1點. 網路上的人，9成都說要把手續費調高. 不然滑價會失真!#@!$!@#!@#...理由. 但是我去參加XX期貨商的講座. 這個講師就秀出他的摩台-台期套利單. 平均下來 1組賺2~5點. 他連秀了好幾天，都是賺錢的. 有時候滑價滑到他那邊，還可以賺個10點以上. 因為是套利價差交
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如果是一樣的交易系統(定義是參數相同)，交易次數應該是相同的.... 根據你的文章說法，應該是手續費不同的情況下去跑最佳化，. 手續費高交易次數當然越低越好. 手續費低交易次數高一點也沒差. 所以才會造成你所說的敏感與不敏感的差別..... 簡單來說，這種作法就是用參數去fit歷史Data. 所得的
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程式交易之用手續費控制交易筆數-Q&A/Justin. 別人的問題，有可能就是你的問題，看官請看. 1.是否有"共同"立基點比較 [ A,$1000,384 ] 與 [ B,$2000,36 ] 績效的好壞?. @：這兩個是一樣的系統，只是用手續費的高低來跑出最佳化的差別而已。. 2.結果是A組的績
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小弟還是學習的新手,想請教大大幾個問題~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^想必造成2組參數 A組 與 B組 [ A
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