Re: [心得] 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin

看板Trading (金融交易)作者phigroup (法意)時間16年前 (2009/03/17 11:08)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ 引述《newred (NG尼)》之銘言： : 小弟還是學習的新手,想請教大大幾個問題~ : ※ 引述《phigroup (法意)》之銘言： : : 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin : : 本文附圖，想要看圖的朋友請看網誌： : : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988 : : 日期：2001年1月1日~2009年3月2日商品：台灣期貨交易次數：384手續費：1000 : : 日期：2001年1月1日~2009年3月2日商品：台灣期貨交易次數：36 手續費：2000 : : 上面是用突破高低點為買賣訊號的交易系統來跑最佳化 : : 大家可以看到手續費1000的時候，跑出來的結果是交易384次 : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : : 但手續費設到2000的時候，跑出來最佳化的結果卻只有36次 : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : 想必造成2組參數 A組與 B組 [ A,$1000,384 ] , [ B,$2000,36 ] : 想請問 : 1.是否有"共同"立基點比較 [ A,$1000,384 ] 與 [ B,$2000,36 ] 績效的好壞? : 2.結果是A組的績效好,還是B組的績效好?其中原因是什麼?什麼原因造成? : 3.若單純討論A組或B組,其中將手續費調整$1000 <--> $2000 他們的績效各別變化多少? : 交易次數是否也下降如此的多? : 4.績效的改變是因為參數不一樣(A <--> B)影響較大?還是因為手續費調整影響較大? : 5.B組是否真能表現出真正交易情況,亦或只是特殊情況,如實際交易是否可行? : 6.A,B組最佳化過程中是否有"盲目模擬'或是有"過度套入'的現象,而你的評定 : 方式是什麼?或是根據什麼概念? : 7.你的起始成本是多少?是否有"斷頭"或拒絕交易的情況? : 8.將手續費(5000~20000)調高跑最佳化用意是什麼?降低交易次數增加獲利? : 該如何取捨要的參數? : 不好意思,小弟愚昧問題多~謝謝程式交易之用手續費控制交易筆數-Q&A/Justin 別人的問題，有可能就是你的問題，看官請看 1.是否有"共同"立基點比較 [ A,$1000,384 ] 與 [ B,$2000,36 ] 績效的好壞? @：這兩個是一樣的系統，只是用手續費的高低來跑出最佳化的差別而已。 2.結果是A組的績效好,還是B組的績效好?其中原因是什麼?什麼原因造成? @：這兩個"報表"的績效是差不多的，但未來的績效就不可知了，差別在一個是屬於比較敏感一個比較遲鈍 3.若單純討論A組或B組,其中將手續費調整$1000 <--> $2000 他們的績效各別變化多少? 交易次數是否也下降如此的多? @：一樣的交易系統 4.績效的改變是因為參數不一樣(A <--> B)影響較大?還是因為手續費調整影響較大? @：參數 5.B組是否真能表現出真正交易情況,亦或只是特殊情況,如實際交易是否可行? @：B組的交易次數過少，用在實際交易是有問題的，就像問卷調查只調查10人的答案，是不可信任的 6.A,B組最佳化過程中是否有"盲目模擬'或是有"過度套入'的現象, 而你的評定方式是什麼?或是根據什麼概念? @：沒有，是一般的突破系統，系統的結構要簡單，參數不能超過3個 7.你的起始成本是多少?是否有"斷頭"或拒絕交易的情況? @：我會存入Max intraday drawdown的兩倍加一口保證金的錢平倉賺超過起始成本時，會把超過的部分出金，不會入金如果賠到無法下單，就是把系統判死刑的時候了 8.將手續費(5000~20000)調高跑最佳化用意是什麼?降低交易次數增加獲利? 該如何取捨要的參數? @：這是跑最佳化的方法之一，主要的目的也是降低交易次數增加獲利有點像Job大講過的話: 「每個波段都想參與、每個漲跌都要抓..搞的很緊蹦但還是有些人氣定神閒，卻刀刀封喉....」如果你手續費設到20000，交易次數又不會太少，還可以賺錢等於你每次交易平均都能賺20000，那不是很不錯嗎程式交易-延伸閱讀 2009.03.12 程式交易之最佳化的哲學(一)/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15573340 2009.03.10 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988 2009.03.06 程式交易之實用短篇/Justin http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15558484 -- PHI金融夢想家部落格 http://www.wretch.cc/blog/phigroup -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.126.48.234