Re: [心得] 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin
小弟還是學習的新手,想請教大大幾個問題~
※ 引述《phigroup (法意)》之銘言：
: 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin
: 本文附圖，想要看圖的朋友請看網誌：
: http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988
: 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台灣期貨 交易次數：384手續費：1000
: 日期：2001年1月1日~2009年3月2日 商品：台灣期貨 交易次數：36 手續費：2000
: 上面是用突破高低點為買賣訊號的交易系統來跑最佳化
: 大家可以看到手續費1000的時候，跑出來的結果是交易384次
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: 但手續費設到2000的時候，跑出來最佳化的結果卻只有36次
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想必造成2組參數 A組 與 B組 [ A,$1000,384 ] , [ B,$2000,36 ]
想請問
1.是否有"共同"立基點比較 [ A,$1000,384 ] 與 [ B,$2000,36 ] 績效的好壞?
2.結果是A組的績效好,還是B組的績效好?其中原因是什麼?什麼原因造成?
3.若單純討論A組或B組,其中將手續費調整$1000 <--> $2000 他們的績效各別變化多少?
交易次數是否也下降如此的多?
4.績效的改變是因為參數不一樣(A <--> B)影響較大?還是因為手續費調整影響較大?
5.B組是否真能表現出真正交易情況,亦或只是特殊情況,如實際交易是否可行?
6.A,B組最佳化過程中是否有"盲目模擬'或是有"過度套入'的現象,而你的評定
方式是什麼?或是根據什麼概念?
7.你的起始成本是多少?是否有"斷頭"或拒絕交易的情況?
8.將手續費(5000~20000)調高跑最佳化用意是什麼?降低交易次數增加獲利?
該如何取捨要的參數?
不好意思,小弟愚昧問題多~謝謝
--
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