Re: [心得] 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin

看板Trading (金融交易)作者newty ( )時間16年前 (2009/03/18 12:32)推噓1(1推 0噓 0→)

留言1則, 1人參與討論串4/6 (看更多)

: 程式交易之用手續費控制交易筆數-Q&A/Justin : 別人的問題，有可能就是你的問題，看官請看 : 3.若單純討論A組或B組,其中將手續費調整$1000 <--> $2000 他們的績效各別變化多少? : 交易次數是否也下降如此的多? : @：一樣的交易系統如果是一樣的交易系統(定義是參數相同)，交易次數應該是相同的... 根據你的文章說法，應該是手續費不同的情況下去跑最佳化，手續費高交易次數當然越低越好手續費低交易次數高一點也沒差所以才會造成你所說的敏感與不敏感的差別.... 簡單來說，這種作法就是用參數去fit歷史Data 所得的結果只是common sense..... : 4.績效的改變是因為參數不一樣(A <--> B)影響較大?還是因為手續費調整影響較大? : @：參數 : 6.A,B組最佳化過程中是否有"盲目模擬'或是有"過度套入'的現象, : 而你的評定方式是什麼?或是根據什麼概念? : @：沒有，是一般的突破系統，系統的結構要簡單，參數不能超過3個 ^^^^^ Good! : 7.你的起始成本是多少?是否有"斷頭"或拒絕交易的情況? : @：我會存入Max intraday drawdown的兩倍加一口保證金的錢 ^^^^ 這不失是最佳化的防守方法，不過跟程式交易的概念是有點背道而馳了 : 平倉賺超過起始成本時，會把超過的部分出金，不會入金 : 如果賠到無法下單，就是把系統判死刑的時候了 : 8.將手續費(5000~20000)調高跑最佳化用意是什麼?降低交易次數增加獲利? : 該如何取捨要的參數? : @：這是跑最佳化的方法之一，主要的目的也是降低交易次數增加獲利 : 有點像Job大講過的話: : 「每個波段都想參與、每個漲跌都要抓..搞的很緊蹦 : 但還是有些人氣定神閒，卻刀刀封喉....」 : 如果你手續費設到20000，交易次數又不會太少，還可以賺錢手續費調到2000甚至是3000就夠了... 太高反而會讓Max drawdown失真.... : 等於你每次交易平均都能賺20000，那不是很不錯嗎 : 程式交易-延伸閱讀 : 2009.03.12 程式交易之最佳化的哲學(一)/Justin : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15573340 : 2009.03.10 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15570988 : 2009.03.06 程式交易之實用短篇/Justin : http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15558484 總之，我還是必須給你打X分..... 不過你的blog人氣真高，恭喜 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.25.127.54