Re: [心得] 程式交易之用手續費控制交易筆數/Justin

看板Trading (金融交易)作者tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)時間16年前 (2009/03/24 06:57)推噓2(2推 0噓 0→)

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※ 引述《idleidle (賺大錢=看對&下大注&抱住)》之銘言： : 我覺得很奇怪的1點 : 網路上的人，9成都說要把手續費調高 : 不然滑價會失真!#@!$!@#!@#...理由看看孫子兵法...( 不完全是這樣解啦 XD ) ============================== 夫未戰而廟算勝者，得算多也﹔ 未戰而廟算不勝者，得算少也。多算勝，少算不勝，而況無算乎﹗ 吾以此觀之，勝負見矣。 ============================== 當然不是交易成本調高就可以解決一切在評估階段去壓低預期獲利，實戰時才不會發現之前都在紙上談兵 : 但是我去參加XX期貨商的講座 : 這個講師就秀出他的摩台-台期套利單 : 平均下來 1組賺2~5點 : 他連秀了好幾天，都是賺錢的 : 有時候滑價滑到他那邊，還可以賺個10點以上 : 因為是套利價差交易，所以風險可以控制 : 他說每天穩穩賺這零頭價差就好了 : OK : 讓我覺得滑價是有方法可以控制的平均一組賺2~5點，滑價滑到他那邊一組可以賺十點以上，意思是有可能滑個五點左右... 那如果滑價反向呢？沒賺或是賠錢都有可能吧幾天的交易記錄不是很有參考性，有機會再去請他至少秀個幾個月來看看摩台台指套利不會都一直賺錢的，偶爾會遇到很衰的時候 XDDD : 如果把手續費設那麼高 : 一些超短單策略就不可能存在了~~~~~~~~ : 但是超短單策略可不可能賺錢? : 我想一定可以，而且穩穩的賺超短線策略當然存在，只要掌握住市場的某些pattern 做長做短，除了時間之外，不會有太大的差別只要有那本事，你要做多短都行... -- 我的BLOG，雜七雜八的一大堆 XD http://blog.trytrysee.net/ 以上文章採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 授權條款 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.219.83.235