看板
[ Trading ]
討論串[討論] 推動行情背後的黑手(市場動力學)?!
共 14 篇文章
內容預覽:
用monte carlo來跑很耗資源的. 就算用C++來跑還是要幾分鐘. 如果是跑幾百檔的股票組合. 搞不好需要一兩天. (如果用parallel computing可能可以縮短到幾分鐘吧). 所以一般如果是要跑monte carlo的algo. 交易頻率還是以中長期(持有期間大概用月為單位)為主.
(還有229個字)
內容預覽:
小弟來講一下我見過比較偏財工方面的交易方式好了. (前文有點多 暫時無法一一看完 我就隨意亂入了). 首先 市場不是隨機的 但是市場的現象發生點是隨機的. 我們無法預測說怎樣的市場現象會在接下來的哪個時間發生. 但是我們可以知道市場上會有人去嘗試預測這些現象. 所以我們可以交易這些交易者/程式 而不
(還有369個字)
內容預覽:
其實我看不太懂(捂臉). 然後先要定義甚麼叫做相似的走勢. 我數學程度大概就到微積分吧. 而且就差不多那樣. 我"個人認為"你要做出這種模型先要定義甚麼叫做相似走勢. 有時候相似走勢相似的只有眼睛看相似. 例如:. a股票根b股票前十根分鐘K線一模一樣 但是有時候你只要把K線的起始時間往後調幾秒.
(還有215個字)