Re: [問題] 請問 FULL VALUATION APPROACH
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者borderland (夏日眠眠)時間21年前 (2004/07/09 17:53)推噓1(1推 0噓 0→)留言1則, 1人參與討論串1/1
※ 引述《ikuko (按照往例再度開始趕報告ꐩ》之銘言：
: 請問 full valuation approach 的中文是什麼?
: 他應該是債券評價方式的一種..
: 可是..我一直想不起來他的中文..
: 麻煩善心人士告知一下
: 謝謝
full valuation比較通常用在option等no-lnear pay off的VaR上
就叫"完全評價法"
你這邊所指的債券應該是指embeed option on straight bond
或是加入convexity才適用..
主要是考慮應用Taylor Expansion去approximation underlying asset
的價值..所需考慮的二階或高階誤差項..
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如果你答應 請讓我塑造一個主角
一點驕縱 一點率真
就像追逐太陽~~~~~
開朗的向日葵情人
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.75.188.108
推
61.217.201.1 07/10, , 1F
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