請問Gaussain copula 和 Cholesky decomposition有何不同
Cholesky decomposition用來把互相獨立的隨機變數
轉換為彼此有相關的隨機變數，可以分析多資產標的選擇權蒙地卡羅評價
而Gaussain copula也是把信用衍生性商品的違約率，求算違約率的相關係數
也是應用在蒙地卡羅模擬，用來分析CDO之類商品的期望違約損失
一直搞不太清楚兩者有什麼不同
我可以使用前者的方法來模擬CDO的違約率嗎？
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