PTT職涯區 / CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)

[問題] CreditRisk+ 和 CCreditMetrics

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (快點開學吧)時間17年前 (2008/03/16 06:43), 編輯推噓1(1推 0噓 7→)
留言8則, 3人參與, 最新討論串1/1
想請問一下這兩個用來measure credit risk的方法 各有什麼優缺點呢? 謝謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 129.234.226.20
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03/16 10:39, , 1F
john hull的書有寫，查查吧
03/16 10:39, 1F
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03/16 20:10, , 2F
嗯我有看過,可是他只是介紹,沒有講說各自有什麼優缺點耶
03/16 20:10, 2F
推
03/16 21:09, , 3F
Rene M. Stulz's risk management/Derivatives有提一點
03/16 21:09, 3F
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03/16 21:11, , 4F
說Credit+在實行上比Metrics容易, 那Metrics最大的問題
03/16 21:11, 4F
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03/16 21:12, , 5F
是計算joint distribution of the migration of the
03/16 21:12, 5F
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03/16 21:15, , 6F
bonds in the portfolio, one way is historical estima
03/16 21:15, 6F
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03/16 21:17, , 7F
但是這是不夠的, 還有其他的factor需要考量,請自行查書
03/16 21:17, 7F
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03/30 19:57, , 8F
謝謝你們!!
03/30 19:57, 8F
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