Re: [問題] 控制理論與財務金融工程之研究與相關性 …

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者photome (回到過去)時間17年前 (2008/10/02 22:40)推噓1(1推 0噓 15→)

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※ 引述《dos792 (aa)》之銘言： : 你可以試著去找比方說介紹 optimal portfolio problem的書 : 你如果有一個portfolio，理所當然你最想做的事就是 : "賺最多的錢，以最小的風險" : 比方說股票的portfolio, 你知道股價基本上是隨機過程 : 而你的選股策略自然會影響你的最終收益的期望值 : 這時，你的目標就是把那個最好的選股策略找出來(這邊你是動態選股) : 另一個例子也是相當classical: delta hedging 的目標就是 : 以動態調整股票數量來最小化風險，也許你找john hull來翻一翻會有一點感想 : 如果你想看看數學系怎麼搞這玩意兒：(不過建議先從hull開始，有老K的書都是天書) : Methods of Mathematical Finance,by Karatzas and Shreve : 當然我比較好奇的是，台灣的業界到底有多熱中於發展財工人才 : 或著到底有多少職缺在那? 我的想法是正因為台灣做財工似乎和國外所謂的財工人員做的事並不太相同，台灣的財工，做的似乎有點和財金畢業的事情相同，只是多了解一點數學、寫一些交易程式，但是這不也正是台灣並沒有像是高盛那樣的頂級投資銀行甚至像樣一點的都很少？ : 我已經遇過兩個trader對black-schole的了解讓我不知道他們公司的用人制度到 : 底是什麼?另外我也遇過一個英文字母26個背不出來的正妹理專.和一堆歐巴桑理專 : ※ 編輯: dos792 來自: 118.168.66.141 (10/02 21:12) : → dreambreaken:我覺得trader並不需要多了解B-S，如果是做價差的也許 10/02 21:14 : → dreambreaken:要懂，做趨勢的懂不懂都無所謂，理專...在台灣賣連動 10/02 21:15 : → dreambreaken:債跟賣車感覺好像沒差別 10/02 21:16 : → dos792:如果完全不搞衍生商品，的確不需要。但如果搞選擇權、權証 10/02 21:17 : → dos792:等等的，就說不過去了. 10/02 21:17 : → dos792:trader在這些領域不用"很懂",但也別差到bs不會用 10/02 21:19 也許是自已不太了解這樣的市場和現在的就業生態但是若以這樣的標準來面對未來可能的市場是否太過低了一點？也抑或是個人真的太過異想天開但是如果真的是把trader弄成像是某某基金經理人，騙騙客戶專買自已都不知會不會賺錢的基金或是真的只是憑交易和經濟直覺來下注的賭徒？那麼台灣金融的未來又會在那？投資銀行的未來又在那裡？在台灣讀財工的未來又在那裡？原來我們都只是在市場載浮載沈的賭徒，只是把各種風險性的衍生性的商品包成另外一份商品，再賣給天真的投資人的騙徒？只是我想，難道金融市場不能再有科學性，或是可以藉由可控制可有回授的系統，來代替交易員的行為，來做更精確的預測？也或者所謂的高級交易員，也像是「漫步華爾街」一書所說的，只不過是在擲銅板游戲中一個連續擲出十次正面的幸運兒？謝謝大家的指教。 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.117.70.230 ※ 編輯: photome 來自: 59.117.70.230 (10/02 22:49)