Re: [問題] 請教一個債券的問題~
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者Engedi (ＮＴ補完計畫 )時間17年前 (2008/11/12 13:23)推噓1(1推 0噓 0→)留言1則, 1人參與討論串2/2 (看更多)
※ 引述《eddit (愛迪特)》之銘言：
: 這題是在Schweser Study Notes Book 5 p.160
: Q: Bond A has an embedded option,a nominal yield spread to treasuries of 1.6%,
: a z-spread of 1.4%, and an OAS of 1.2%.
: 那麼這一個embedded option會是call or put?
: 個人以為是 call option,但是解答說是put，還麻煩大家為我解解惑^^"
: thx!
之前被我同學問過了(版上好像也有)
請愛用官方網站
http://www.schweser.com/news/notes_updates.php?show_book=Book%205
Page: 163 - Correction
The answer to #10 should be D. The fact that the OAS is less than the
zero-volatility spread for Bond A, suggests it has a call feature, not a put
feature. ( Posted: 2008-01-04)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.204.66.175
推
11/18 10:58, , 1F
11/18 10:58, 1F
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