[問題] 債券凸性係數如何影響價格變動？
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者mojave3 (mojave3)時間16年前 (2009/02/16 16:07)推噓1(1推 0噓 2→)留言3則, 3人參與討論串1/1
某債券目前市價 107,985,420 元，殖利率為 8% ，修正存續期間為 3.8923 ，凸性係數
為 20.31 ，則利率由8% 變動到 11% 時，該債券價格變動金額為多少？
(A)13,596,283 元
(B)11,622,417 元
(C)45,507,063 元
(D)14,583,170 元
請前輩指導如何在考慮凸性係數的影響下，計算出價格變動金額....謝謝！
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◆ From: 218.160.57.164
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