Re: [問題] 企管系 以後想走 財金OR財工
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者prmfecan (雲飄渺．藺無雙)時間15年前 (2009/03/18 23:34)推噓3(3推 0噓 16→)留言19則, 7人參與討論串3/5 (看更多)
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black caplet formula 那我是指如果用 LIBOR Market Model 去推導。
但我承認，利率方面我學的並不好 哈哈哈！
若要嚴謹的推導， Hull 那本的確不適合。對商學大學生而言，瞭解市場的運作
及商品特性， Hull 依然是很好的選擇。至於 avoid "textbook formula risk"
是需要上課老師的說明。如果是自學，沒有好一點的數理基礎那就...。
關於公式的運用時機，我覺得 Paul Wilmott On Quantitative Finance (2006)
那三冊的內容算是很不錯。以他說明波動度的內容為例，他很清楚的說明
Deterministic Volatility Surfaces 與 Stochastic Volatility Model 的問題。
還直接了當的說 Deterministic Volatility Surfaces一定是錯的。
Wilmott 提倡的 Uncertain Volatility Model 感覺上還滿合理的，
不過似乎不受市場歡迎。目前當道的還是 Deterministic Vol. 和
Stochastic Vol.。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.55.107
※ 編輯: prmfecan 來自: 218.169.55.107 (03/18 23:37)
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