[問題] 請問債券市價問題
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者howtodowell (well)時間15年前 (2010/04/26 14:00)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/2 (看更多)
我想請問債券市價如何計算
如果時點零時買入一個在時點零時發行的十年期零息公債
r0 r1 r2...r10 分別為t=0 1 2 ...10時的十年期利率
那麼該公債在時點零時的理論價格應該是100/(1+r0)^10
以下為我不知道的部分
我想知道該債劵t=1 2 3 ...9時的理論價格怎麼算
我是想說可不可以t=1 ,100/(1+r1)^9
t=2 ,100/(1+r2)^8
...
t=10 ,100
最後市場價格不一定等於理論價格
但我想應該不會差太多吧?
謝謝回答
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