Re: [問題] 請問債券市價問題
※ 引述《howtodowell (well)》之銘言：
: 我想請問債券市價如何計算
: 如果時點零時買入一個在時點零時發行的十年期零息公債
: r0 r1 r2...r10 分別為t=0 1 2 ...10時的十年期利率
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: 那麼該公債在時點零時的理論價格應該是100/(1+r0)^10
: 以下為我不知道的部分
: 我想知道該債劵t=1 2 3 ...9時的理論價格怎麼算
: 我是想說可不可以t=1 ,100/(1+r1)^9
^^
u must plug in forward rate(starts in year 1, 9periods)
r2 is the forward rate which startsin yr 1, but 10periods)
: t=2 ,100/(1+r2)^8
^^
and the forward rate which starts in yr2, 8 periods)
: ...
: t=10 ,100
: 最後市場價格不一定等於理論價格
: 但我想應該不會差太多吧?
: 謝謝回答
--
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◆ From: 96.246.73.95
推
04/26 21:34, , 1F
04/26 21:34, 1F
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