PTT職涯區 / CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)

[問題] 期貨的reverse 與 offset

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 ( )時間14年前 (2011/10/16 23:16), 編輯推噓3(3推 0噓 3→)
留言6則, 3人參與, 最新討論串1/1
在2011 FRM notes book2 P.24 看到一段描述 說同時買與賣兩個相同的期貨契約 可以抵銷 又舉了一個例子 買了一個970元的黃金期貨合約 同時接個賣一個相同黃金期貨合約當價格為950元時 這時候這種相反的期貨合約20元價差乘上購買的量 就可以使保證金少繳這個數字 不過有點疑惑 買970 賣950 不是虧了20元的價差 為什麼保證金可以少繳??? 感謝各位前輩不吝指教 謝謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 58.114.223.218
推
10/17 19:27, , 1F
應該是沒部位(正負平倉)所以保證金就免了?
10/17 19:27, 1F
→
10/17 19:32, , 2F
我的想法是賣990 這樣才會賺20元 這部分免繳
10/17 19:32, 2F
→
10/17 19:32, , 3F
不過顯然和note的內容不符
10/17 19:32, 3F
推
10/17 20:59, , 4F
剛看了一下 我覺得它指的是他在期交所的account減少吧
10/17 20:59, 4F
→
10/17 21:52, , 5F
不過不明白為什麼這樣帳戶會減少 @@
10/17 21:52, 5F
推
10/18 10:43, , 6F
該不會是少20元吧XD
10/18 10:43, 6F
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