[問題] 一題FM的練習題

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (cow)時間11年前 (2014/03/06 14:11), 編輯推噓2(202)
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第七題 題目: http://miupix.cc/pm-YL5GBT 解答: http://miupix.cc/pm-U7RGI9 為什麼100不用*1.0463? 是解答錯了嗎? 還是我整個沒學好? 4月要考,感覺這是簡單的題目,居然卡住了... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 42.74.246.254

03/06 15:00, , 1F
你的想法 *1.0463 是對的 , 但是那就要算的很複雜 。
03/06 15:00, 1F

03/06 15:01, , 2F
像是你 write put 的錢 , 所以解答跟你說這樣的買法就等於
03/06 15:01, 2F

03/06 15:02, , 3F
written call,所以只要算 profit on call 。
03/06 15:02, 3F

03/06 15:04, , 4F
關鍵是因為題目給你的是 the premium for call not put
03/06 15:04, 4F
文章代碼(AID): #1J616OLH (CFAiafeFSA)
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