PTT職涯區 / CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)

[請益] 台灣財工市場疑問

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (yhc)時間4年前 (2020/06/30 12:47), 4年前編輯推噓19(19推 0噓 52→)
留言71則, 19人參與, 4年前最新討論串1/2 (看更多)
如題 精華區已經找過 都是2003 2004年的文章 quant版太冷清QQ 本來想發在graduate版 不過想想還是丟這裡出社會的人應該多了些 ------------------------------------------------------------- 先說說我好了 就讀114 理學院雙專長 數據科學 資訊工程 輔系 計財 目前大二升大三 還沒跟計財系或統計所教授深入聊過 只有跟我的數學系導師聊一下而已 修過的課及計畫修課涵蓋方向有 1.統計：數學系的 大學部課程差數理統計 不過大部分內容統計已經上完 其他研究所課程 包含線性模型、多變量分析、時間序列分析、統計學習會在大四上前修完 其餘研究所課程是時間及課程內容決定是否修(目前考慮應用機率模型) 2.數學分析:高等微積分 線性代數 之後會補微分方程 偏微分方程 數值分析 財務數學及金融數學模型要看學校有沒有開 實變數函數論還在考慮 擔心自己吸收不了 複變數函數論我導師 是跟我說不必要 3.財務金融:財務管理 公司理財 期貨市場 衍生性系列是下學期開始 大四想要直接看研究所課程 不過沒有認識的 無從知道難度 不過大學部的等級對我來說很容易(數學方面) 4.資訊工程：程式設計 資料結構 因為必修關係 硬體方面需要了解 不過剩下的就是 自己去多修演算法 機器學習 資料庫等課程 上面課程最讓我吃力的是資訊工程 沒有什麼打code的感覺 似乎是致命傷 擅長的則是統計>=財務金融>數學分析>coding 我排統計在第一個是因為我覺得財務金融鑑別度太低 (太容易拿A+ 困難點在於沒修過會計 完全沒有那方面知識 只能用猜的而已XD) 數學分析部分可以了解如何應用 但難以憑空獨立證明出一個定理(假設以前沒看過 沒人提示要如何claim) 至於資工方面還在摸索最適合自己的修讀方法 現在的問題在於我的修讀方法很花時間(就是一直打code) 能討論的人不多 知識方面很容易了解 不過實作方面還需要練習 不太知道資工系的人學習方式如何 加上必修很多 最後壓縮的就是coding時間 ====================================================================== 回歸正題 想請問各位大大 現在台灣市場上quant方面(以及財工)已經發展得如何惹 (只有2003 2004~2014左右的資料讓我很難預測現在) 我對quant的了解 目前最具體想法是利用數學知識建立模型 再利用程式去跑結果 不過實際上怎麼做還不了解 不知道有沒有人願意分享看看 本來想去看看教授的實驗室 不過似乎不收大學生當專題生(資訊來自碩班學長) 我本人是想等明年 背景知識多一點 再找機會問看看 另外還想問問市場上對於quant知識的需求 就讀財務工程的研究所就能滿足嗎 還是建議修讀數學底子更硬的統計所呢 謝謝各位大大 ===================================================================== 補充 上面問題敘述可能有點繁雜跟不明確 現階段最想了解的是市場上quant的發展如何 包含工作內容 以及需求等等 不考慮fintech 比較頃向數理金融分析(評價跟商品設計還滿具體了解如何運作 只知道大概的模式以及出現的意義) 因為個人coding能力難以處理前者 加上數學方面滿喜歡的 (若是在分析過程中需要coding也會列入考慮 排除的是是像理財機器人等項目) BTW 以前有兩位版上學長已經用通訊跟軟體我聊過 目前想要再多搜集點資料 再跟他們聊一次 去年大一眼界還不夠廣 希望版上大大也能拋出一些大方向 畢竟身邊的人沒什麼做這個的 只能靠自己上網找跟書上閱讀 觸及項目還是有限 最後還想請問各位大大一件事 其實我對於財務工程的定義還滿不清處的 去查finance engineering 也只得到用數學及資訊工程等方面解決金融問題 想問問說各位對財務工程的定義為何 以及財務工程等同於quant嗎 目前暑假是計劃看完how i become a quant 希望能更了解QQ 謝謝各位大大!! -- 找到票了！！是同意！！ 恭喜我大114校長連任 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.114.123.83 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFAiafeFSA/M.1593492425.A.23D.html ※ 編輯: kevin1212 (140.114.123.83 臺灣), 06/30/2020 13:25:20
推
07/01 11:32, 4年前 , 1F
你是想做investment/trading或是精算？
07/01 11:32, 1F
intvestment 有機會 但比較偏向traading 精算不考慮
推
07/02 01:10, 4年前 , 2F
finance版有個ubs的實習，可以先進去了解一下，很多時候
07/02 01:10, 2F
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07/02 01:10, 4年前 , 3F
工作實際內容跟預想的可能有差距
07/02 01:10, 3F
我現在也有考慮實習 不過d大提的缺六個月對新竹很不友善QQ 不過謝謝你
推
07/02 10:36, 4年前 , 4F
推原po
07/02 10:36, 4F
推
07/02 17:57, 4年前 , 5F
trading是想當trader還是quant research?
07/02 17:57, 5F
這幾天電腦送修比較慢回QQ 我自己對於這兩個工作的認知是性質很像 只不過理論和應用的差距 所以還沒很確定想走哪一個
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07/02 17:57, 4年前 , 6F
trader需要熟悉市場商品，research要讀PHD
07/02 17:57, 6F
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07/02 17:59, 4年前 , 7F
建議可以先看看一些jd，Optiver或Citadel網站逛一逛
07/02 17:59, 7F
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07/02 18:00, 4年前 , 8F
基本上在台灣都沒甚麼市場就是了
07/02 18:00, 8F
謝謝大大推薦網站QQ 看來台灣和幾年前比市場進步不大 觀望這次香港國安法過 希望會有公司會想要改來台灣
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07/02 21:51, 4年前 , 9F
你想做這些都得離開台灣 唸個好學校 很多地方也只收target sc
07/02 21:51, 9F
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07/02 21:51, 4年前 , 10F
hool而已
07/02 21:51, 10F
目前看到台灣有的公司只有72point跟WQ 不過還沒清楚他們缺的職位是啥類型的 只是他的target school沒有涵蓋統計所 這是我覺得我會想念財工的誘因
推
07/03 08:06, 4年前 , 11F
同意樓上，刷國外學歷想辦法留在美國或香港吧
07/03 08:06, 11F
出國讀書我還沒跟家庭協調 本來考慮就近香港 現在看來很難惹QQ
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07/03 08:08, 4年前 , 12F
台灣也有些quant缺但不多 看你能不能有connection了，
07/03 08:08, 12F
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07/03 08:09, 4年前 , 13F
加油
07/03 08:09, 13F
謝謝你!! 還想請問connection是要透過學長還是教授比較容易
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07/03 12:58, 4年前 , 14F
應屆生來試著回你，如果錯了也麻煩各位指正我了>< 投資
07/03 12:58, 14F
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07/03 12:58, 4年前 , 15F
相關的計量研究，投信人壽有、但基本面研究還是佔多數，q
07/03 12:58, 15F
我以為數據分析會偏向技術面QQ 原來基本面也有
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07/03 12:58, 4年前 , 16F
uant在投資部相對弱勢。hedge fund可能會更多機會。 訂
07/03 12:58, 16F
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07/03 12:58, 4年前 , 17F
價相關的話，各家其實都有在往結構型商品努力，像今年也
07/03 12:58, 17F
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07/03 12:58, 4年前 , 18F
有幾個位置是在找相關人才。如果想往商品訂價努力，程式
07/03 12:58, 18F
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07/03 12:58, 4年前 , 19F
能力以外對財務相關的理論也要好好學的，隨機過程連續時
07/03 12:58, 19F
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07/03 12:58, 4年前 , 20F
間財務應該都是基本（再難我也不會了哈哈）。但本土現在
07/03 12:58, 20F
想聽聽d大推薦更多課程 我對於財金方面課程只有跟數學有關的熟 純財金理論只有修過公司理財而已(d大提到的都會修到) 不過似乎研究所的課程難度也只有到d大所說 更難的不太知道有什麼管道可以修 是要phd嗎?
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07/03 12:58, 4年前 , 21F
在做複雜衍生品的能力目前還是輸外商（外商的商品也不會
07/03 12:58, 21F
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07/03 12:58, 4年前 , 22F
在台灣製做嘻嘻），另外就是法規也很嚴（不太給賣）。計
07/03 12:58, 22F
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07/03 12:58, 4年前 , 23F
量交易自營的話本土券商都有吧可以查查看的。
07/03 12:58, 23F
謝謝d大提供資訊 好奇問個 我知道台灣對金融商品限制很多 可是不太知道原因 想請問有大大能夠解惑嗎
推
07/03 17:11, 4年前 , 24F
現在也有部分的財工人員做的是independent model va
07/03 17:11, 24F
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07/03 17:11, 4年前 , 25F
lidation，但就是比較偏風控的Q-quant
07/03 17:11, 25F
對於P-quant 及 Q-quant 我了解其大致上的方向 不過實務上沒體驗還是很難說出偏好哪個 看來要真的找實習看看了QQ
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07/04 01:59, 4年前 , 26F
推薦可以看看「暗池」這本書哦，可能可以給一些靈感。另
07/04 01:59, 26F
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07/04 01:59, 4年前 , 27F
外，關於財務工程是否等於quant...我研究所念的是美國DC
07/04 01:59, 27F
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07/04 02:07, 4年前 , 28F
......發現有好一大段不見了......。也可以上Point72, R
07/04 02:07, 28F
暗池這本書我有聽過!! 只是還沒看 不過大大的文是不是跳掉很多惹QQ
推
07/04 17:51, 4年前 , 29F
如果原po對商品定價有興趣的話，我剛好現在是做這個的，
07/04 17:51, 29F
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07/04 17:51, 4年前 , 30F
可以回一篇供參考
07/04 17:51, 30F
希望大大可以分享
推
07/04 21:12, 4年前 , 31F
想聽樓上分享~
07/04 21:12, 31F
推
07/04 22:00, 4年前 , 32F
同卡樓樓上
07/04 22:00, 32F
推
07/05 19:56, 4年前 , 33F
如果確認要待在台灣工作，建議走工科，竹科研發工程師薪水
07/05 19:56, 33F
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07/05 19:56, 4年前 , 34F
200不是問題，主力部門甚至到250，這都只是基層的薪資。(
07/05 19:56, 34F
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07/05 19:56, 4年前 , 35F
像是聯詠，聯發科)。想要搞點AI也可以去新的科技公司闖闖
07/05 19:56, 35F
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07/05 19:56, 4年前 , 36F
。
07/05 19:56, 36F
其實我大一本來完全沒有想過要走quant這條路 是想跟風走資訊科技的 不過我發現coding能力我比不上別人 反倒是數學、統計跟財金能力比較強 再加上我其實私心喜歡這些 所以才決定要轉換道路
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07/05 19:56, 4年前 , 37F
雖然上面的說法可能聽起來不合你意，但離開學校後，薪資就
07/05 19:56, 37F
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07/05 19:56, 4年前 , 38F
是很現實的一個東西，沒有它什麼都做不了，與其在台北，新
07/05 19:56, 38F
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07/05 19:56, 4年前 , 39F
竹的CP值高太多了，這就是台灣現在的真實情況。
07/05 19:56, 39F
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07/05 19:56, 4年前 , 40F
這是我親身的體認，想多聊可以找我。從你發文的內容看得出
07/05 19:56, 40F
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07/05 19:56, 4年前 , 41F
來你是很優秀的，你決定要做的事就可以做得很好，我只是不
07/05 19:56, 41F
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07/05 19:56, 4年前 , 42F
希望看到在你沒有得到足夠資訊的情況下，單憑想像決定了路
07/05 19:56, 42F
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07/05 19:56, 4年前 , 43F
。但若是你有勇氣拋下一切，出國才是走財工的唯一辦法，否
07/05 19:56, 43F
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07/05 19:56, 4年前 , 44F
則在台灣真的科技大於金融。
07/05 19:56, 44F
有滿多人跟我講過 不過我看過金融業薪水(除非我看到假資訊) 不然要能養活應該是可以 我不否認台灣科技業比金融業發達 不過我從大一到大二 成績是從倒數到拿卷 我是覺得熱情是影響我最多的 不然我真的很難做下去 不過還是謝謝l大的建議 現實面我還是會參雜進去考慮的 出國這件事我能接受 不過不太能接受的是我的家人 畢竟他們不太能理解我要的是什麼 所以還是要說服他們才能出去闖闖
推
07/06 01:45, 4年前 , 45F
114理學院給推
07/06 01:45, 45F
推
07/06 22:58, 4年前 , 46F
想聽29樓Y大分享~
07/06 22:58, 46F
推
07/07 09:03, 4年前 , 47F
幫你推推 我是應屆畢業也想往財工發展 雖然學校比不
07/07 09:03, 47F
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07/07 09:03, 4年前 , 48F
上114就是了xDD 之前問過系上去114計財所的學長 他
07/07 09:03, 48F
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07/07 09:03, 4年前 , 49F
說除了trading寫交易策略 也可以往風控這方面發展
07/07 09:03, 49F
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07/07 09:03, 4年前 , 50F
你有考慮ㄇ
07/07 09:03, 50F
風控現在沒有很大的誘因讓我去誒 還是覺得交易策略有趣些QQ
推
07/09 09:51, 4年前 , 51F
WQ去年做很爛，全球裁一堆人，不過台灣比較便宜應該
07/09 09:51, 51F
→
07/09 09:53, 4年前 , 52F
還好。Optiver在台灣有做台指期造市，P72在台灣是
07/09 09:53, 52F
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07/09 09:53, 4年前 , 53F
旗下Cubist做quant research的。
07/09 09:53, 53F
看來台灣還是廉價勞工區QQ
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07/09 09:54, 4年前 , 54F
基本上要走quant hedge fund/market maker這路線
07/09 09:54, 54F
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07/09 09:56, 4年前 , 55F
你要不 1.數理PHD做research or 2.工程底子強做quant
07/09 09:56, 55F
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07/09 09:57, 4年前 , 56F
developer or 3.通過層層IQ篩選做trader
07/09 09:57, 56F
其實最讓我卻步的是這個 不知道台灣財工的訓練能不能cover住這些 還是繼續念數學系好惹XD(?)
→
07/09 09:58, 4年前 , 57F
個人認為之後會有一些quant firm來台灣設research組
07/09 09:58, 57F
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07/09 09:59, 4年前 , 58F
因為在台找人比在星港雪梨都便宜。好好把數理底子
07/09 09:59, 58F
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07/09 09:59, 4年前 , 59F
和coding能力練好，再等一陣子還是有機會的
07/09 09:59, 59F
我本來以為新加玻會比台灣適合 完全忽略台灣廉價勞力的誘因惹
推
07/10 01:58, 4年前 , 60F
大學部的話不用先設限方向,就把數學學到專精，線代、
07/10 01:58, 60F
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07/10 01:58, 4年前 , 61F
數統，搭配一些coding的project，以後你自然會了解哪
07/10 01:58, 61F
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07/10 01:58, 4年前 , 62F
個部分適合你
07/10 01:58, 62F
現在大部分都是修數學系跟資工系的課 財金系只打算衍生性系列修完 就直接去修看看他們研究所的課惹 不過我們這裡的教授都不太收大學生做專題QQ 沒什麼project可以碰QQ 現在打算找電機系或資工系在做資料分析的教授 不過還沒去打聽QQ
推
07/31 17:11, 4年前 , 63F
114學弟妹先給推，台灣走金融業很難跟竹科基層隨便就200up
07/31 17:11, 63F
→
07/31 17:11, 4年前 , 64F
比喔，我怕你現在選這條唸這麼多書，以後pay跟同學差太多會
07/31 17:11, 64F
→
07/31 17:11, 4年前 , 65F
後悔，這方面一定要先做好心理準備才不會熱情很快被澆熄，
07/31 17:11, 65F
→
07/31 17:11, 4年前 , 66F
加油！
07/31 17:11, 66F
應該是還好啦 因為個人對那類的工作興趣不大QQ
推
08/13 21:15, 4年前 , 67F
我是你學長（在學XD 現在在自營實習 不介意的話站內我可
08/13 21:15, 67F
→
08/13 21:15, 4年前 , 68F
以一起討論（雖然我也很菜
08/13 21:15, 68F
※ 編輯: kevin1212 (42.77.134.201 臺灣), 08/15/2020 11:04:14
推
08/19 14:45, 4年前 , 69F
不給交易的問題，你也可以先知道一下法規感覺是風控
08/19 14:45, 69F
→
08/19 14:45, 4年前 , 70F
法遵稽核內控觀念這些後續都要跟上....
08/19 14:45, 70F
推
10/02 18:00, 4年前 , 71F
去香港、美國、英國 讀QF吧 留在台灣機會真的不多
10/02 18:00, 71F
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