Re: [請益] LR Wald LM Test

看板Economics (經濟學)作者washburn (Just a game)時間19年前 (2005/11/14 20:23)推噓0(0推 0噓 0→)

留言0則, 0人參與討論串2/2 (看更多)

※ 引述《shamash (歌劇魅影)》之銘言： : 請問各位一下 : LR test (likelihood ratio test) : Wald test : LM test (lagrange multiplier test) : 到底是在檢驗個什麼碗糕??? : 自問自答一下 : LR Test : 在MLE下有一條限制式C(@)出現 @=矽塔 : 造成(@hat)與(@mle)的估計值不一樣 : 兩者分別代入到lnL(@)中得出來的值分別為lnL(@hat) lnL(@mle) : 那麼兩者之間的差是否就是LR test 了呢??? : 如果是的話那之間的差有什麼涵義沒有 : Wald Test : 由於C(@)限制式的出現將(@mle)代入C(@)得到C(@mle) : C(@mle)與@軸之間的高是否就是Wald Test呢??? : LM Test : 就真的完全不知道他在幹什麼了 : 只大略知道它是在檢驗斜率之間的關係 : 很像是越接近零越好 : 到現在還被這三種檢定搞得一頭霧水 : 希望有人可以指點一下迷津謝謝這個問題其實應該是很簡單的. 不過我太不用功, 其實也不是很懂. 班門弄斧一下, 期望能拋磚引玉囉. Wald test: 在沒有其他限制下, 透過 MLE 對參數做點估計, 根據虛無假設, 觀察參數估計值的檢定統計量是否落在信賴區間之外. LM test: 以虛無假設作為限制式, 寫出 Lagrange multiplier, 觀察限制式的 lambda 的檢定統計量是否落在信賴區間之外. LR test: 分別就有及沒有限制式下透過 MLE 估計參數, 觀察其 likelihood ratio 的檢定統計量是否落在信賴區間之外. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.200.35 ※ 編輯: washburn 來自: 140.112.200.35 (11/14 20:45)