[請益] LR Wald LM Test
請問各位一下
LR test (likelihood ratio test)
Wald test
LM test (lagrange multiplier test)
到底是在檢驗個什麼碗糕???
自問自答一下
LR Test
在MLE下 有一條限制式C(@)出現 @=矽塔
造成(@hat)與(@mle)的估計值不一樣
兩者分別代入到lnL(@)中 得出來的值分別為lnL(@hat) lnL(@mle)
那麼兩者之間的差是否就是LR test 了呢???
如果是的話 那之間的差有什麼涵義沒有
Wald Test
由於C(@)限制式的出現 將(@mle)代入C(@)得到C(@mle)
C(@mle)與@軸之間的高是否就是Wald Test呢???
LM Test
就真的完全不知道他在幹什麼了
只大略知道它是在檢驗斜率之間的關係
很像是越接近零越好
到現在還被這三種檢定搞得一頭霧水
希望有人可以指點一下迷津 謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.13.215.49
推
11/14 00:33, , 1F
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