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[請益] Panel Data如何解決內生性問題？(IV or ?

看板Economics (經濟學)作者 (Fehan)時間7年前 (2017/05/07 11:38), 7年前編輯推噓2(2推 0噓 12→)
留言14則, 2人參與, 最新討論串1/1
如題 在遇到潛在內生性問題時，第一個直覺就是找工具變數(Instrumental Variable)進行估計 假使模型為 Y=B_0+B_1X+u，潛在IV令為W 目前使用stata打 corr Y X W (這方法有待商榷) 觀察彼此的 correlation，挑選那些Corr(Y,W)小的及Corr(X,W)大的來試圖當工具變數 但目前用自己想的變數或上述方式皆未找到適合的工具變數。 我目前的X由於一些因素，其每年的數值皆一樣(僅有i沒有t) 故使用Correlated Random Effects來做估計 想請教各位，在Panel Data的資料型式有其他方法解決內生性問題嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.221.30 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Economics/M.1494128282.A.D37.html
推
05/07 12:19, , 1F
你的做法有蠻多錯誤的地方。第一 corr(y,w)=corr(xb+u,w)
05/07 12:19, 1F
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05/07 12:19, , 2F
=b*corr(x,w)+corr(u,w)，如果b是正的話就一定會比
05/07 12:19, 2F
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05/07 12:19, , 3F
corr(x,w)大。IV要符合的是corr(u,w)=0, corr(x,w)=/=0。
05/07 12:19, 3F
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05/07 12:20, , 4F
跟corr(y,w)的大小沒有關係。
05/07 12:20, 4F
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05/07 12:20, , 5F
第二，從corr來看IV適不適合是不對的做法，因為IV要符合
05/07 12:20, 5F
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05/07 12:21, , 6F
的是先驗上/邏輯上的外生性，而非樣本中的外生性。
05/07 12:21, 6F
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05/07 12:21, , 7F
最後 正確的作法是用Hausman test。在Stata中非常簡單，
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05/07 12:21, , 8F
只要ivreg 2sls y (x=w)之後再接一行endog就可以了。這個
05/07 12:21, 8F
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05/07 12:22, , 9F
test的邏輯是b(ols)和b(IV)在統計上有沒有顯著不同，如果
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05/07 12:22, , 10F
有的話就代表ols的前提E[X'u]=0不成立，所以需要使用IV
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05/07 12:23, , 11F
而IV的挑選只能從邏輯上去判斷適不適合。
05/07 12:23, 11F
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05/07 12:24, , 12F
更正:b是正的(X) b比1大(O)
05/07 12:24, 12F
謝謝你的寶貴時間！我會根據您講的來test & 練習找先驗上/邏輯上的IV。
推
05/07 14:28, , 13F
你應該先討論的內生性可能的來源 再來看panel data 能提
05/07 14:28, 13F
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05/07 14:29, , 14F
供什麼幫助
05/07 14:29, 14F
好的！之後也許會再把我的問題講得更具體。 ※ 編輯: Fehan (1.162.43.9), 05/07/2017 20:32:51
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