討論串比綠角更簡單有效的指數投資法?
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大家晚安. 筆者認為綠角的的做法 明顯不符合最原始的投資組合理論. 簡單來說. 在報酬率期望值 跟標準差的二維座標平面上存在一個最佳的投資組合. (先不假設這個切點投資組合長怎樣). 切點投資組合的某一種槓桿 會支配其他任何的投資組合(在期望值標準差的平面上). 因此 理性的投資人都應該持有這個投資
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簡單說，這個是理論，但跟實際上實在差太遠了。現實的世界. 首先不存在唯一解的 效率前緣投資組合，. 所以沒有什麼每個人都持有這個投資組合，. 然後因為不是每個人都能用無風險利率融資，. 所以也不能任意變更槓桿組合。. 然後就算是符合理想狀態（大家都買一種最佳投資組合）. ，效率前緣的最佳投資組合 和
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基本上延續上篇推文討論. 我發現幾個認知歧異點，整理一下. 1. 綠角對於單一國家股票市場選用指標指數etf的原因. (1) 我的認知：因為使用指標指數etf可以盡可能貼近市場報酬(市值加權)，低費用可以. 降低追蹤誤差，是輔因，追求市場報酬才是目標，所以在合理的取得條件. 下，投資人應該要盡量取得
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等?. 個人認為資產配置的重要性遠大於指數型投資標的的選擇. 所以我就從您的第二點認知來討論看看：. 假設您把所有類型的股票都視為同一種資產類型. 那請問在您最終的資產配置上，股票資產所佔的比例會是多少？. 先把答案簡單分為兩類：. 1. 股票資產佔總資產(含定存/現金)比例在50%以下. 假設您選
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綠角資產配置的觀點，可以參考他網誌. http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2008/07/1asset-allocation-in-essencedetermine.html?m=1. 2007年四個區域市值30:30:25:15. 新興市場占2
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