Re: [問題] 新興市場看CDS的價差!?
※ 引述《chou218 (The Sweets)》之銘言：
: 近來新興市場許多CDS價差飆高
: 而價差越高 是不是代表代表違約風險偏高，
: 買方必須繳付的保險費也就越高對嗎@@?
: 另外價差=基本點!?
基本上應該是對的 記得當前ㄧ陣子所有大型金融機構都因為雷曼風聲鶴唳的時候
連ubs 5yrs的CDS大概都飆到320 當然何許多動輒上千出事的AIG 或Washington Mutual
還差一大截 但在各國政府入股主要銀行後都CDS大降 以英國四大銀行最明顯
另外我們在計算所多結構式商品的NAV用的利率也主要以 該幣別年期的SWAP Rate
加上該機構的CDS作為風險貼水 所以CDS當做衡量風險的高低我想具有ㄧ定的代表性
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<4不一沒有>
不主動 不拒絕 不負責 不承認
要錢沒有
<4要ㄧ沒有>
要有臉 要有胸 要有腰 要有臀 沒有時間管我
http://www.wretch.cc/album/charlez
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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