Re: [心得] 當沖的兩種方法

看板Option (期貨與選擇權)作者Dungeon (Dungeon)時間16年前 (2008/08/13 00:06)推噓3(3推 0噓 12→)

留言15則, 8人參與討論串12/15 (看更多)

hmm..不過我不認為我有誤解成 1/2 的漲跌! 那是有交易成本的情況下，方便舉例而言，特定日子漲跌機率都不影響結論。因為我們看的是七萬兩千次的交易過程，不是特定幾次。隨機漫步的假說導引出來的一個結論就是： (引自WIKI) --------------------------------------------------------- 5）既然股價是沒有記憶系統的，企圖用股價波動找出一個原理去戰勝市場，贏得大市，全部肯定失敗。因為股票價格完全沒有方向，隨機漫步，亂升亂跌。我們無法預知股市去向，無人肯定一定是贏家，亦無人一定會輸。 --------------------------------------------------------- 這個結論是錯誤的。 : 在已經得過樂透的人裡面, 再得一次, 我覺得蠻稀奇的 : 不同的時間點, 有著不同的稀奇程度. 這邊可能要再分清楚一下「特定人」或「不特定人」。不特定人得一次樂透，再得一次，這並不稀奇！ : 隨機漫步在於你只能事先猜測預估推斷投機分析認定未來的走勢 : 但是明天的走勢跟你的猜測預估推斷投機分析認定沒有啥關係 : 在勝率.6的模擬賭局中還是一堆人會破產的. 不用說明天，就說下一秒。如果是隨機的，特定人在隨機市場伴隨交易成本的情況下，長期根本不可能打平，要大贏更不可能，因為有交易成本。跟我營業廳的最強交易者，在八年前他早就交易15年左右了，隨後的八年我繼續觀察他，他還是一再利用重複的型態在當沖隔日沖市場賺錢。盲目的相信效率市場與隨機假說，在特定時候會害一個人失去警覺心，因為他會「認為自己跟別人站在同一個立足點」也就是： ------------------------------------------------ 橫豎這個市場很效率，很隨機，所以你不可能比我厲害，也不比我差，我也不比你厲害，也不比你差！！ ------------------------------------------------ 這種想法.......超級...........危險！！！！他會害一個人失去「警覺心」！忽略市場的險惡面！當沖市場的大戶一個月交易三萬口，光成本就要七八百萬了，隨機的市場誰會願意做這種碰運氣的事情！^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.140.4.142