Re: [心得] 當沖的兩種方法

看板Option (期貨與選擇權)作者HatasonJa (Johnny)時間16年前 (2008/08/13 08:41)推噓1(1推 0噓 1→)

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※ 引述《Dungeon (Dungeon)》之銘言： : hmm..不過我不認為我有誤解成 1/2 的漲跌! : 那是有交易成本的情況下， : 方便舉例而言，特定日子漲跌機率都不影響結論。 : 因為我們看的是七萬兩千次的交易過程，不是特定幾次。 : 隨機漫步的假說導引出來的一個結論就是： (引自WIKI) ^^^^^^^^^^^^^^ 完完全全誤會我回的那篇文章的意思我從沒提過我引用的是隨機漫步假說我指出的隨機性強弱是根據Mandelbrot的說法也就是股票期貨商品外匯的價格雖然有其隨機性價格發展中有其記憶性但是價格記憶性越強其隨機性越弱並非價格記憶性越強就沒有其隨機性只是強弱之分 : --------------------------------------------------------- : 5）既然股價是沒有記憶系統的，企圖用股價波動找出一個原理去戰勝市場，贏得大市，全 : 部肯定失敗。因為股票價格完全沒有方向，隨機漫步，亂升亂跌。我們無法預知股市去向 : ，無人肯定一定是贏家，亦無人一定會輸。 : --------------------------------------------------------- : 這個結論是錯誤的。 : : 在已經得過樂透的人裡面, 再得一次, 我覺得蠻稀奇的 : : 不同的時間點, 有著不同的稀奇程度. : 這邊可能要再分清楚一下「特定人」或「不特定人」。 : 不特定人得一次樂透，再得一次，這並不稀奇！ : : 隨機漫步在於你只能事先猜測預估推斷投機分析認定未來的走勢 : : 但是明天的走勢跟你的猜測預估推斷投機分析認定沒有啥關係 : : 在勝率.6的模擬賭局中還是一堆人會破產的. : 不用說明天，就說下一秒。如果是隨機的， : 特定人在隨機市場伴隨交易成本的情況下， : 長期根本不可能打平，要大贏更不可能，因為有交易成本。 : 跟我營業廳的最強交易者，在八年前他早就交易15年左右了， : 隨後的八年我繼續觀察他，他還是一再利用重複的型態 : 在當沖隔日沖市場賺錢。 : 盲目的相信效率市場與隨機假說，在特定時候會害一個人 : 失去警覺心，因為他會「認為自己跟別人站在同一個立足點」 : 也就是： : ------------------------------------------------ : 橫豎這個市場很效率，很隨機，所以你不可能 : 比我厲害，也不比我差，我也不比你厲害，也不比你差！！ : ------------------------------------------------ : 這種想法.......超級...........危險！！！！ : 他會害一個人失去「警覺心」！忽略市場的險惡面！ : 當沖市場的大戶一個月交易三萬口，光成本就要 : 七八百萬了，隨機的市場誰會願意做這種碰運氣的事情！^^ ^^^^^^^^^^隨機的市場也是有人賺錢不然那些職業撲克牌玩家也不可能生存我相信你說的當沖賺錢的人的存在我之前回文有提過了相信你跟他單你就賺翻了你那些文章應該是他的當沖心得 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.124.61.52