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Re: [問題] 請運選擇權帳戶原先30多萬,幾秒鐘負債ꨠ…

看板Option (期貨與選擇權)作者 (一堆不知重點的人)時間14年前 (2011/01/25 11:41), 編輯推噓10(13推 3噓 23→)
留言39則, 16人參與, 最新討論串26/32 (看更多)
※ 引述《dyhsu ()》之銘言： : ※ 引述《sasa999 (= =a)》之銘言： : : 這是上星期五發生在我身上的事 : : 平常我就會下1.2百口很低價(3~5點)的選擇權 : : 當天我按1000口put的市價單 : 你怎麼按的 : 用api ? 用市價 ? : 這兩者期貨商應該都有跟你簽相關文件表示任何風險你都要吃下來 : : 我以為掛著慢慢成交,價格不會差那麼多 : 我覺得這句你講的跟事實大家所看到成交紀錄很有出入 : 根本不是這樣子把單丟出去的 : 有可能是從你那邊的丟單的程式設錯 : 你是200口自己手動按嗎? : : 因為印象中　選擇權買方　不是頂多賠光光嗎 : : 買方沒有保證金的問題　 : : 最多扣完了　就不讓我下單了啊！！ : : 怎麼會這樣 : 是賠光光沒錯,, 只是這裡的光光 = 一千萬 : 賣方把8100call打到0.1 才真的是風險無限 潛水很久的我 又出來湊熱鬧了 整件事分成2個面向來討論 就實務上來說 券商沒有錯 就情理上有暇疵 也有去問過期交所了 問題在於 買方是權利金交易 不是保證金交易 所以在下單時 券商系統所解讀到的是 依當時市價2~3點 權利金是足夠的 但是由於流動性風險問題 200多口的市價單 會交易到什麼價位 就交給老天了 券商的問題在於 沒有良好的風控保護好客戶 情理上 券商有問題 但實務與法律層面上 券商跟期交所並沒有問題 所以 大家該借鏡的是 下單時 該自己怎麼保護到自己的風險 而非交給券商負責任 小弟我要下市價單 是會自己自動加個幾檔 成為手動市價單 要交給券商嗎? 他們私下會說 天阿 誰知道 會有這種事發生呢 當然發生後 他們該有檢討系統與風控 增強的問題 但是券商在法律面上有問題嗎 不 什麼都沒有 不過這一切 等到發生時 對當事人來說 是很傷的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.50.61.19
推
01/25 11:43, , 1F
賠那麼多錢當然要說不知道 ....別人的錯造成了我的錯.
01/25 11:43, 1F
推
01/25 11:43, , 2F
洞不補的話, 才能證明券商沒問題. 不過, 一切就交給法官處理了.
01/25 11:43, 2F
推
01/25 11:43, , 3F
但我朋友(營業員)說他們公司的市價單會以漲停價算!
01/25 11:43, 3F
→
01/25 11:44, , 4F
這樣就能擋啦~所以應該是券商程式設計不良
01/25 11:44, 4F
推
01/25 11:45, , 5F
三樓會被客戶譙 我明明有錢而且會做到賣價 憑什麼用漲停 XD
01/25 11:45, 5F
推
01/25 11:45, , 6F
使用者是第一次使用嗎?? 之前成交的賺錢要不要取消
01/25 11:45, 6F
→
01/25 11:46, , 7F
但現在洞已經被補起來了, 所以...最終還是以法官的看法為主. ^^
01/25 11:46, 7F
→
01/25 11:46, , 8F
沒錯 券商會被罵死 剛剛有討論過了
01/25 11:46, 8F
→
01/25 11:46, , 9F
不!我是指餘額計算!並不是計價!如此這個CASE就不會發生!
01/25 11:46, 9F
推
01/25 11:46, , 10F
0.0市價單用漲停去算權利金 這樣子誰能下市價單?
01/25 11:46, 10F
推
01/25 11:47, , 11F
真的阿 價平序列往上2檔 往下2檔 不會用漲停價算
01/25 11:47, 11F
→
01/25 11:48, , 12F
除了上述進月份跟次月份 以外 只要市價單都以漲停價算
01/25 11:48, 12F
→
01/25 11:48, , 13F
很鳥的設定
01/25 11:48, 13F
噓
01/25 11:48, , 14F
價平上下兩檔也太窄了吧 XD
01/25 11:48, 14F
→
01/25 11:49, , 15F
一共有 近月份5個序列 + 次月份5個序列 10個序列
01/25 11:49, 15F
推
01/25 11:49, , 16F
討論這個應該讓法官去裁決
01/25 11:49, 16F
→
01/25 11:50, , 17F
不會用漲停價算
01/25 11:50, 17F
推
01/25 11:52, , 18F
如果是這樣~~不就真的每個人都有機會發生?@@如果用市價的話
01/25 11:52, 18F
→
01/25 11:52, , 19F
選擇權市價單用漲停價計算保證金的話，根本連單子都下不了
01/25 11:52, 19F
→
01/25 11:52, , 20F
市價單就是下漲跌停價,卻不是用漲跌停價來算保證金
01/25 11:52, 20F
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01/25 11:52, , 21F
，這不太可能吧？
01/25 11:52, 21F
→
01/25 11:52, , 22F
市價單是預設值嗎 ? 使用者自己用市價的時候早就知道風險啦
01/25 11:52, 22F
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01/25 11:53, , 23F
今天賠錢不想認帳而已.
01/25 11:53, 23F
噓
01/25 11:53, , 24F
D神 你今天很閒 XDDD
01/25 11:53, 24F
推
01/25 11:53, , 25F
強迫客戶用better限價下單也可以，不爽就換一家
01/25 11:53, 25F
推
01/25 11:54, , 26F
真的啦!!向原po以30萬來說 下市價單 只能下9口
01/25 11:54, 26F
→
01/25 11:54, , 27F
但我覺得KGI本身也有問題，如果一堆人這樣搞
01/25 11:54, 27F
→
01/25 11:54, , 28F
最後擺爛都說自己沒錢，kgi會賠死
01/25 11:54, 28F
推
01/25 11:55, , 29F
既然市價單是用漲跌停來下...那就應該用漲跌停價來算...
01/25 11:55, 29F
推
01/25 11:55, , 30F
股票都五檔了 選擇權兩檔............
01/25 11:55, 30F
→
01/25 11:55, , 31F
只是很難...
01/25 11:55, 31F
→
01/25 11:56, , 32F
交易系統的大Bug,不知道他們交易系統是買的還是自己寫的
01/25 11:56, 32F
→
01/25 11:56, , 33F
他講的兩檔是履約價不是報買賣價兩檔
01/25 11:56, 33F
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01/25 11:57, , 34F
XD..........
01/25 11:57, 34F
噓
01/25 11:57, , 35F
履約價上下兩檔還是很小阿 XDD
01/25 11:57, 35F
→
01/25 11:59, , 36F
超過價平履約價兩檔的, 就用漲停價算. 怎麼看都是程式的大 Bug.
01/25 11:59, 36F
→
01/25 12:34, , 37F
哪來漲停...
01/25 12:34, 37F
→
08/12 23:24, , 38F
不會用漲停價算 https://muxiv.com
08/12 23:24, 38F
→
09/15 06:34, , 39F
但我朋友(營業員)說他 https://daxiv.com
09/15 06:34, 39F
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