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Re: [問題] 請運選擇權帳戶原先30多萬,幾秒鐘負債ꨠ…

看板Option (期貨與選擇權)作者 (semop)時間14年前 (2011/01/25 11:54), 編輯推噓8(9推 1噓 27→)
留言37則, 11人參與, 最新討論串27/32 (看更多)
※ 引述《twnin (掩飾)》之銘言： : 這個版資工本科的一堆，應該不難理解程式應該如下，以避免下單超出保證金餘額 : A = 最低賣盤價格 : B = 最低賣盤口數 : C = 戶頭保證金餘額 : D = 已成交口數 : E = 委託口數 : while(D<E AND C>A) : { : F = MIN(B, C/A, E-D); : 下單(A價位, F口); : } 不可能這樣下單的，市價單就是要儘速成交，除非超過限制，不然不會分次下單。 就算通通用 IOC 下去，也會丟掉很多成交機會。 用現價加一檔連續下單就知道了，哪怕是用程式交易都不如市價單， 因為你拿不到優先撮合的次序，何況還是這種被動式的賣盤出價才下單， 根本是同價位中優先次序最低的交易方式，這只有在跌價時才有用。 只要有做基本的保證金檢查，就不會讓你下到超出漲停價乘上口數的單， 同時還得先扣掉其他未成交的單。 不做這個檢查，要嘛是券商給客戶方便，那就是券商要賠， 要嘛是擺明了責任自負不做限制，若有問題就是大家打官司吧， 程式一開始就寫錯的機會太低，因為保證金檢查太常用， 沒做檢查很容易就發現，有檢查但沒有設定例外的話，通通會檢查， 不太可能市價單莫名奇妙地成了例外狀況。 因為市價買單在實務上就是下漲停價的限價買單。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.174.32.120
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01/25 11:57, , 1F
所以他們交易系統的問題就是下了漲跌停的單卻沒有用漲跌停價
01/25 11:57, 1F
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01/25 11:58, , 2F
來檢查帳戶餘額是否足夠
01/25 11:58, 2F
問題是這樣子就不太可能玩市價單了，遲早會被客戶罵到放開這個嚴格的限制， 現在的關鍵就在於放開這個限制所造成的結果，責任是在券商還是下單的人， 這要看當初的合約比較準。
推
01/25 12:00, , 3F
話說我也有下過市價單..但戶頭錢不夠都委託失敗 我用大三元
01/25 12:00, 3F
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01/25 12:00, , 4F
也是KGI的啊~ 為什麼平平市價單 我戶頭錢不夠就被擋下
01/25 12:00, 4F
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01/25 12:01, , 5F
但我的錢夠用2~3倍的價格買同樣口數喔
01/25 12:01, 5F
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01/25 12:01, , 6F
八成是有鬼 ~~ 問題應該在那成交的賣方 是誰
01/25 12:01, 6F
噓
01/25 12:02, , 7F
又有陰謀論了
01/25 12:02, 7F
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01/25 12:03, , 8F
大三元是舊台証, 極速權王才是血統純正的KGI.
01/25 12:03, 8F
※ 編輯: semop 來自: 218.174.32.120 (01/25 12:04)
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01/25 12:06, , 9F
交易者雖然是下市價單但是我相信他絕對不願意買在漲停價
01/25 12:06, 9F
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01/25 12:08, , 10F
而下到1000口卻又不是一個普通的量
01/25 12:08, 10F
推
01/25 12:08, , 11F
那他可以限價ROD 不是市價IOC .. 那請問他為什麼要用市價IOC
01/25 12:08, 11F
推
01/25 12:08, , 12F
有沒有哪個軟體 有市價+ % 數的設定 比如說我按下去的瞬
01/25 12:08, 12F
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01/25 12:08, , 13F
間市價50 我就自動以50+假設20% 60的價格買進
01/25 12:08, 13F
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01/25 12:08, , 14F
1000口丟不出去 使用者必需要使用拆單功能
01/25 12:08, 14F
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01/25 12:08, , 15F
不管是哪一個月的合約,一次1000口都是很大的量,會跳檔的
01/25 12:08, 15F
推
01/25 12:08, , 16F
berryc目前大多數的系統都是這樣.但是成交價不是下單系統
01/25 12:08, 16F
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01/25 12:09, , 17F
決定的.只要拋市價出去就不是這樣玩的,你那樣是限價
01/25 12:09, 17F
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01/25 12:09, , 18F
成交機會高 也不怕會出現這種離譜成交價
01/25 12:09, 18F
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01/25 12:09, , 19F
你那樣是限價不是市價
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推
01/25 12:09, , 20F
我現在最有興趣的是誰撈到這筆 說不定真相就在它身上
01/25 12:09, 20F
推
01/25 12:09, , 21F
真的好巧 買賣雙方同時丟大單 立刻成交 秒殺 XD
01/25 12:09, 21F
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01/25 12:10, , 22F
不用巧吧.大戶有在算的看到有一檔有人一直賣有人一直買
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01/25 12:10, , 23F
我意思是,軟體如果多一種可自行設定幅度的限價..就比較少人
01/25 12:10, 23F
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01/25 12:10, , 24F
會用市價下單了呀
01/25 12:10, 24F
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01/25 12:10, , 25F
就知道該怎辦了.正常來說丟一點丟一點然後全丟
01/25 12:10, 25F
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01/25 12:11, , 26F
我先跟賭場借1000萬不小心輸給你 我就有夠窮了
01/25 12:11, 26F
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01/25 12:11, , 27F
不見得是同時,有很多掛誇張的價格釣魚的~~
01/25 12:11, 27F
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01/25 12:11, , 28F
反正掛高又不犯法.
01/25 12:11, 28F
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01/25 12:11, , 29F
再來抗議說賭場不能借錢給我輸
01/25 12:11, 29F
推
01/25 12:11, , 30F
芭樂價大家都會掛，誰叫你要碰到這價位讓我成交的？
01/25 12:11, 30F
推
01/25 12:13, , 31F
應該減慢同時撮合的速度.筆數才比較安全~~~~~
01/25 12:13, 31F
推
01/25 12:14, , 32F
減慢的話滑價滑更大，信不信？
01/25 12:14, 32F
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01/25 12:15, , 33F
減慢...讓苦主有時間砍單而不是被秒殺...除非苦主不看盤
01/25 12:15, 33F
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01/25 12:19, , 34F
減慢速度，你還下市價單幹嘛？市價單就是要追求成交速度的
01/25 12:19, 34F
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01/25 12:19, , 35F
。
01/25 12:19, 35F
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08/12 23:24, , 36F
就知道該怎辦了.正常來 https://noxiv.com
08/12 23:24, 36F
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09/15 06:34, , 37F
又有陰謀論了 https://daxiv.com
09/15 06:34, 37F
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