Re: [問題] 開SPAN 組合單就不會被拆嗎?
看板Option (期貨與選擇權)作者ShiuanRefuel (寧寧是我的寶貝)時間6年前 (2018/02/15 16:49)推噓2(2推 0噓 1→)留言3則, 3人參與討論串10/10 (看更多)
※ 引述《stockwars (股浪滔滔)》之銘言：
: 因為大家都在問我的組合
: 我需要隱藏部位跟期商對抗
: 但我想幫助大家
: 其實很簡單 明天下面找一位或兩位去問期交所
: 假設有開span
: 我今天權益總值為15000元
: 做二月op bp10000+sp9900 一組就好
: 設bp10000成本是20 sp9900成本是17
: 只花3點組這組
: 若 sp9900噴至1000 而bp10000只有40價值
: 持續10秒
: 請問期交所此時風險係數是否爲「負值」
: 期商看到低於25%是否能全砍？
: 我相信答案大家會嚇死
在下新手試算一下stockwars 大的題目
有些問題想要請教
權益總數=權益數+買方市值-賣方市值
15,000=權益數+(17-20)x50
權益數=14,850
暴跌後
新權益總數=14,850+(40-1000)x50=-33,150
原始保證金=5,000
風險指標分母=5,000+(40-1000)x50=-43,000
(假設並未加收保證金)
風險指標=(-33,150)/(-43,000)=77.09%
這裡就是我不懂的地方了
明明權益總數都已經負數
為何算出來風險指標還有77%
我到底哪裡算錯了
可否指正
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.184.142
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※ 編輯: ShiuanRefuel (118.161.184.142), 02/15/2018 16:51:24
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