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Re: [問題] 開SPAN 組合單就不會被拆嗎?

看板Option (期貨與選擇權)作者 (38y)時間6年前 (2018/02/12 02:29), 6年前編輯推噓9(11推 2噓 38→)
留言51則, 15人參與, 6年前最新討論串7/10 (看更多)
其實是整個遊戲規則和機制有問題 價格瘋狂都是因為大量市價單砍出來的 本來沒事的也變有事，這是連鎖效應造成的 先來看看砍風險係數低於25%這機制是為了保護期貨商還是為了投資人? 對投資人來說砍了比沒砍還慘，砍下去的結果比大盤跌千點還慘 這次來說雙輸吧，投資人因為芭樂價慘賠，期貨商因為呆帳慘賠 價格失控的主因是大量砍倉的市價單 這樣大量的低於25% 期貨商根本沒空一個一個看部位全砍市價單是最快的 假設今天有人單純SC，結果有人被砍倉剛好把Call價格砍到漲停 是不是連帶那位單純SC也爆掉，跟著被砍單？ 風險係數看買方賣方權利金值容易失真，參考期貨價格呢？ 期交所本來有有責任穩定價格，若是砍倉方式也是可以改善 或者是砍單時組合單不砍，組合單風險有限，砍了只是多了許多市價單造成波動 bp11000+sp10800砍了可以擠出些保證金嗎?或是減少損失嗎? 事實上砍了擠不出殘值還變負的，像是bp11000砍在200點sp10800補在1000點 今天不會發生這麼多連鎖效應，期貨商只是照規定做 是不是該去要求定規則的單位？很多機制是可以討論讓這個市場更健康吧 ※ 引述《BoyPlunger (少年賭客)》之銘言： : 砍倉標準其實每一家都差不多不可能會差太多 : 有個前提是整戶帳戶低於風險係數25% : 再來就每一個帳戶挑出來人工砍掉 有幾千幾萬個帳戶確定看得完每一位客戶建立的部位? : 換個角度如果你常常部位被你自己玩到這樣 有人教你賣很緊嗎? : 是不是也要檢討自己的風控太不嚴謹?? 不要出大事都先怪期貨商 : 你的部位風險不能自己算自己有概念模擬各種狀況調整的話要別人幫你顧合理嗎? : 正常來說價差單後台都還是有基本sense不太會砍客戶的價差單 : 不要在講說期貨商專業度不夠 : 風險意識跟開不開span一點關係都沒有 : 風險意識不夠的喜歡用最少錢玩最大槓桿的 : 給他開span也是死最快的那個 "一切的問題風險都來自客戶自己本身" : 部位你建的 風險就給別人估給別人扛? 合理? : 如果你的帳戶裡面包含價差單以外的組合單 : 就砍有殘值的部位去補足維持率麻 : 全砍都不補上當然補錢 你自己錢都補不足了 幹嘛做這種部位? 是誰沒sense不會算數? : 市價飆到多少跟期貨商後台有什麼關係 他砍單子當然市價砍 砍得慢多賠 : 客戶又要來揮說 可以少賠一兩點? 真的奇耙 怎麼做都會有客戶靠邀拉 : 難道期貨商要替你自己建立的部位淌風險? 乾脆來期貨商借你錢去玩吧 : 這完全沒邏輯吧 : 你如果是單純價差單被砍真的冤 但目前聽到的例子也是一半一半 : 多少都參雜其他部位 大部分都是自己建了啥部位自己都不懂 風險裸露了都不知道 : 有些作比較大賣方某自營也調整很快 怎麼沒來靠邀 : 不要東怪西怪都不怪自己 對市場的了解 技術 部位調整 有沒有到家 : 如果真要找造市者的麻煩請找對單位 : 一些證券自營的衍生性商品部 : 如果你知道單位主管電話的話歡迎打去幹譙 : 版上風氣很差 : 賠錢到處找申訴 也不看看自己對市場有多少了解 : 賺錢都懶得理這些事 很少跳出來跟你們爭取權益 : 難道市場是開慈善事業 : 每個人都是大家一起賺錢的想法誰要賠錢去當冤大頭 : 就是這些現在在吵的人麻 : 反正風頭過了又一批了 : 不是有的人已經確定不玩要退出 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.121.14 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1518373757.A.3FD.html
推
02/12 03:13, 6年前 , 1F
期貨的本質就是現貨的未來性 沒什麼一定標準可以控制
02/12 03:13, 1F
→
02/12 03:13, 6年前 , 2F
範圍價格
02/12 03:13, 2F
→
02/12 03:14, 6年前 , 3F
如果真的都不砍倉 下一秒台指灌跌停 誰負責XD
02/12 03:14, 3F
→
02/12 03:15, 6年前 , 4F
現在要求訂規則的都很肯定那些漲停價不會出事 畢竟是
02/12 03:15, 4F
→
02/12 03:15, 6年前 , 5F
事後了 上次9408期貨跌停的時候 說真的我看到的第一
02/12 03:15, 5F
→
02/12 03:15, 6年前 , 6F
秒以為飛彈射過來勒
02/12 03:15, 6F
噓
02/12 04:18, 6年前 , 7F
不噓不行
02/12 04:18, 7F
噓
02/12 06:49, 6年前 , 8F
砍單慢慢撮合慢慢排隊？這啥語無倫次的話
02/12 06:49, 8F
※ 編輯: bpole (42.72.220.246), 02/12/2018 07:51:02
→
02/12 08:09, 6年前 , 9F
有這種風險才存在套利空間啊 這是好事 OK?
02/12 08:09, 9F
→
02/12 08:40, 6年前 , 10F
連組合單都用市價砍, 算是程式系統控制風險的誤判吧?!
02/12 08:40, 10F
推
02/12 09:07, 6年前 , 11F
同意該根據期貨價格計算，不過上次閃崩9408又會另外
02/12 09:07, 11F
→
02/12 09:07, 6年前 , 12F
故事了
02/12 09:07, 12F
→
02/12 09:10, 6年前 , 13F
砍組合單真的最蠢，這個最該檢討
02/12 09:10, 13F
→
02/12 09:11, 6年前 , 14F
砍組合單真的最蠢，這個最該檢討
02/12 09:11, 14F
→
02/12 09:11, 6年前 , 15F
搞到賣方組合單跟裸賣一樣
02/12 09:11, 15F
→
02/12 09:11, 6年前 , 16F
甚至買方組合單比單買還糟
02/12 09:11, 16F
→
02/12 09:11, 6年前 , 17F
很多都不交易了，市場萎縮有比較好？
02/12 09:11, 17F
→
02/12 09:49, 6年前 , 18F
組合單不用參與計算風險系數 綁住了何必算
02/12 09:49, 18F
→
02/12 09:49, 6年前 , 19F
砍組合單根本是期貨商黑心
02/12 09:49, 19F
推
02/12 09:53, 6年前 , 20F
偏離理論就該修正
02/12 09:53, 20F
推
02/12 10:50, 6年前 , 21F
期貨商不專業亂砍單overloss 自己要負責
02/12 10:50, 21F
→
02/12 12:19, 6年前 , 22F
假設不砍組合單,可是保證金就不夠你叫券商怎麼辦?
02/12 12:19, 22F
→
02/12 12:20, 6年前 , 23F
只砍單邊要是砍完馬上走反方向要算誰的?
02/12 12:20, 23F
→
02/12 18:19, 6年前 , 24F
理論上組合單保證金不夠的話也拆不掉,擺到結算券商也無風
02/12 18:19, 24F
→
02/12 18:19, 6年前 , 25F
險. 所以硬要砍真的有問題,營業員手滑吧
02/12 18:19, 25F
推
02/12 21:07, 6年前 , 26F
如果選擇權價格沒有效率 垂直組合單 期貨商是有權力砍的
02/12 21:07, 26F
→
02/12 21:08, 6年前 , 27F
我單純只有周選的部位 星期三不到九點就被砍了
02/12 21:08, 27F
推
02/12 21:11, 6年前 , 28F
期貨商就咬死 SPAN 風險指標不到25 他們按表操課
02/12 21:11, 28F
→
02/12 21:12, 6年前 , 29F
有任何法條或是規定說期貨商這樣做有問題嗎?
02/12 21:12, 29F
→
02/12 21:14, 6年前 , 30F
一開盤一分鐘 我收到高風險通知的時候
02/12 21:14, 30F
→
02/12 21:14, 6年前 , 31F
我手上的垂直組合單 還有一半沒有成交價
02/12 21:14, 31F
→
02/12 21:15, 6年前 , 32F
那風險指標怎麼算 "很簡單"就用昨天日盤結算價
02/12 21:15, 32F
→
02/12 21:16, 6年前 , 33F
所以就是一半市價 一半昨天的結算價 會算出甚麼數字?
02/12 21:16, 33F
→
02/12 21:17, 6年前 , 34F
就看個人的造化了.....
02/12 21:17, 34F
→
02/12 21:20, 6年前 , 35F
我的垂直價單好幾組 保證BuyPut比Sell Put履約價還高
02/12 21:20, 35F
→
02/12 21:21, 6年前 , 36F
口數也絕對cover 的過去
02/12 21:21, 36F
推
02/12 21:23, 6年前 , 37F
希望大家要小心 也許有些期貨商後台做的不錯 沒砍
02/12 21:23, 37F
→
02/12 21:24, 6年前 , 38F
但是至少我現在問到的結果 就是期貨商有權力砍
02/12 21:24, 38F
推
02/12 21:38, 6年前 , 39F
我今天也問了二間，都是會砍。沒砍是排隊沒排到…
02/12 21:38, 39F
→
02/12 21:38, 6年前 , 40F
都是抓著25這數字，不會檢視部位
02/12 21:38, 40F
推
02/12 22:31, 6年前 , 41F
tradebot用的期貨商是哪間? 方便透露名字嗎?
02/12 22:31, 41F
→
02/12 22:32, 6年前 , 42F
最近想去X票開戶了...冏
02/12 22:32, 42F
→
02/12 22:32, 6年前 , 43F
206事件搞得連賣權空頭價差都要人心惶惶...
02/12 22:32, 43F
→
02/12 22:32, 6年前 , 44F
還有哪間期貨商可以信賴?
02/12 22:32, 44F
推
02/12 22:56, 6年前 , 45F
違約金額最高的那一間 不是'浪得虛名'的
02/12 22:56, 45F
→
02/13 09:43, 6年前 , 46F
前三名損失 過完年
02/13 09:43, 46F
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02/13 09:43, 6年前 , 47F
快銷戶吧 再便宜都不要在那邊下 簡單來說沒有事的時候
02/13 09:43, 47F
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02/13 09:43, 6年前 , 48F
他手續費給你便宜 出事的時候他砍你庫存 要你還他100
02/13 09:43, 48F
→
02/13 09:43, 6年前 , 49F
倍
02/13 09:43, 49F
推
02/13 09:48, 6年前 , 50F
比較值得開戶的很簡單 就是藍線高過黃線
02/13 09:48, 50F
→
02/13 11:02, 6年前 , 51F
屠殺自己客戶 如果真的是自營自己吃下來 真的是有夠黑...
02/13 11:02, 51F
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