Re: [心得] 一樣是價外但C跟P卻差很大已回收
其實這是周選很有趣的地方,
由於沒有週期貨每週結算,
所以其實實質上周選跟隨的是介於現貨與月期貨中間的一個假設值
在距離到期日比較遠的幾天 跟期貨比較近,
而在結算日則會因為要與現貨結算之因素,
裡面的價差會逐漸收斂
所以這中間甚至有買方買周選的點數比買月期貨更划算的機會,
總之還蠻有趣的一個現象XD
※ 引述《ckshboy (我賣出8000點的Call)》之銘言：
: ※ [本文轉錄自 Option 看板 #1HU8RrSA ]
: 作者: ckshboy (我賣出8000點的Call) 看板: Option
: 標題: [心得] 一樣是價外但C跟P卻差很大
: 時間: Thu Apr 25 09:29:22 2013
: 20130425
: 201305W1的合約價
: 目前指數約在8000-8050區間
: call的價外分別是
: 8050---->報價為29
: 8100---->報價為12.5
: 8150---->報價為5
: 8200---->報價為1.8
: 8250---->報價為1
: 此時的Put的價外分別是
: 8000---->報價為45.5
: 7950---->報價為28
: 7900---->報價為17
: 7850---->報價為9.5
: 7800---->報價為5.4
: 幾乎可以說Put的價值是Call的兩倍以上
: 推斷
: 買權莊家可以說是非常的有信心
: 買權的買家是沒信心
: 幾乎可以說從有周選擇權到現在
: Call跟Put的關係都是如此
: 挺特別的
: 該明講這是政府的德政嗎
: XD
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