[心得] 包絡曲線用法~

看板Stock (股票)作者tonyrao (tonyrao)時間11年前 (2015/01/25 22:51)推噓15(16推 1噓 14→)

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為了呼應圈大的研究精神，小弟我把我這半年研究的東西公布一下好了小弟研究的是包絡曲線，從 "走進我的交易室" 那本書獲得啟發艾爾德曾經講一句話 "用這曲線上下緣包住 95% 的K線"，至於為什麼這樣做我之後會講到，有統計的概念在裡面如果各位鄉民沒有看過包絡曲線，看看軟體有沒有，英文叫做 envelope 叫出來後，中間有用一條你自己設定的均線，同時有上下緣形成一個包絡通道 ====================================================================== 以下是重點：上升趨勢，K線會沿著某一條均線上升，K線就會沿著中間的均線和包絡上緣通道上升下降趨勢則反之調整方式：均線請自由決定，我通常會取 30日線，上下緣的通道的參數依各股決定以下是超重點：打開一檔個股，假設他是上升趨勢，請將包絡上下緣的參數調整至包住至少3個月以上的K 包住的K不能全包住，而只能包住95%，不然會完全失真，無法抓到K線的行動小秘密在於，在調整的時候，可能某些關鍵K會碰到上緣後留上影線如果有發現某根K有包住了，同樣的參數再看看其他的K是否也有這現象如果是，那就是這個參數了，後面的這幾天就用這個參數來運作每個各股都有不同的參數如何運作：艾爾德說過，如果是上升趨勢，均線和上緣之間就是獲利區間趨勢出來後，拉回均線就是買進，碰到上緣就賣出，看交易者能夠吃到這區間多少獲利下降趨勢反之所以這套屬於逆勢操作法，也叫區間操作法，不屬於順勢加碼操作統計解釋：小弟對這個指標下特別的解釋中間的均線就可以看成變形的回歸線，上下緣就解釋為中間回歸線的95%的信賴區間所以學過統計都知道，如果全包住了那根本沒意義，我們必須把離群值踢掉所以範圍縮至 95% 時，就有比較大的"機率"碰到上下緣就反彈這時候就可以做該做的動作系統回測：當你在做參數調整時，剛剛說過，必須包住三個月以上的K，如果包住了那不就再做系統回測了嗎? 這個參數對於前三個月以上均適用所以目前你就用這個參數做往後的發展，簡單易用與包寧傑帶狀的差異：包絡曲線跟包寧傑帶狀的差異在於，包寧傑帶狀的上下緣均是用標準差計算容易因"過度計算"而失真，所以會常常跳出通道通道也容易收斂跟發散包絡曲線沒有過度計算，很簡單的用一個%數來做上下緣的區間，而且更穩定但話說回來，包寧傑帶狀是用來觀察收斂發散狀況，跟包絡曲線用途不同以上，有問題再問，各位可以試看看來源是來自於艾爾德的 "走進我的交易室" -- 股市就是提款機問題是要知道密碼 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.84.231 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1422197479.A.7B2.html

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